Stage - ingénieur quantitatif – validation des performances de modèles ccf

Informations générales Entité Rejoignez une entreprise au cœur des activités du groupe Crédit Agricole, de ses évolutions et de sa transformation. Holding et société cotée du Groupe, Crédit Agricole S.A assure la coordination, la cohérence et les synergies entre les entités pour porter les ambitions du Projet du Groupe. Les missions confiées à nos collaborateurs offrent une vision transversale des enjeux économiques et stratégiques du Groupe. En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Référence 2025-105551 Date de parution 07/11/2025 Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents Intitulé du poste STAGE - Ingénieur quantitatif – validation des performances de modèles CCF Type de contrat Stage Durée (en mois) 6 Date prévue de prise de fonction 02/03/2026 Missions Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de la Validation des Modèles Groupe (DRG/VMG), en charge de la validation des modèles de mesure de risques niveau Groupe. Rattaché à l’unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et d’audit avec une composante quantitative marquée. Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles d’analyse et de mesure des risques (crédit, marché, opérationnel, etc), au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par l’activité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées. Ce stage porte sur le challenge relatif à la performance des modèles CCF (pouvoir discriminant, homogénéité/hétérogénéité des classes de risque, pouvoir prédictif) en lien avec l’évolution du cadre réglementaire. A partir des différentes normes de modélisation et de backtesting déjà existantes au sein du Groupe, le stagiaire sera chargé de challenger les méthodes dans le but de créer un set d’indicateurs et de tests statistiques indépendants de ceux utilisés par les fonctions de modélisation. Il sera nécessaire d’étudier l’applicabilité de ces approches selon le portefeuille concerné (volumétrie de la base de données, nombre de défauts disponibles, etc.). Ces indicateurs et tests devront être implémentés dans un outil sur Python permettant l’automatisation des analyses. Déroulement Vous aurez pour missions principales de : - Prendre connaissance du corpus normatif interne (normes de modélisation et backtesting du Groupe) ainsi que du contexte réglementaire (évolution de l’environnement réglementaire et renforcement des exigences du superviseur) ; - Mener une recherche bibliographique approfondie sur les méthodes de contrôles et validations relatives aux performances du modèle CCF ; - Challenger les méthodologies actuellement utilisées par le Groupe (tests relatifs au pouvoir prédictif du modèle, au pouvoir discriminant, tests d’homogénéité/d’hétérogénéité, analyse de stabilité, etc.). - Compléter l’outil d’automatisation facilitant le challenge des résultats fournis par les fonctions de modélisation. Cet outil fera l’objet d’une mise en application sur un des modèles du Groupe au cours du stage (périmètre Retail ou Grande Clientèle – Low Default Portfolio & High Default Portfolio). - Documenter les avantages/inconvénients de chacune des méthodes challengers et leur cadre d’application. Rédiger un guide d’utilisation de l’outil/programmes mis en place. Compléments L'entreprise versera une gratification au stagiaire si la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs. Zone géographique Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine Ville Montrouge Critères candidat Niveau d'études minimum Bac 5 / M2 et plus Formation / Spécialisation Université, Ecole d'ingénieur :Master ESA, ENSAE, ENSAI Spécialisation : Statistiques, mathématiques appliquées Niveau d'expérience minimum 0 - 2 ans Compétences recherchées Compétences techniques : - Maîtrise de SAS, Python et R - Rigueur, curiosité, esprit d’initiative, autonomie - Esprit de synthèse, bonnes qualités rédactionnelles et de présentation Compétences transverses : - Rigueur ; - Curiosité ; - Esprit d’initiative ; - Autonomie. Outils informatiques Python, SAS, R Langues français