Consultant(e) quant - modélisation du risque de marché h / f - quanteam

Nous recrutons un consultant(e) analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de marché.

Afin d'accompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, des missions de :

* Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de marché et CVA dans le cadre de Bâle IV, CRR3 et / ou dans le cadre d'un plan correctif, y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE.
* Développement et optimisation des modèles de VaR et d'Expected Shortfall.
* Conception des modèles de pricing pour les systèmes de gestion des risques et pour le Independent Process Valuation (IPV).
* Conception des modèles d'estimation des Réserves des marché et des AVA dans le cadre de la Prudent Valuation.
* Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage...) et d'audit / inspection sur leurs travaux auprès des équipes en charge de la modélisation.
* Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9.
* Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques.

En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

* Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire dans leurs démarches commerciales.
* Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation, publication d'articles...).
* Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.

Votre PROFIL

* Niveau Master (École de commerce, d'ingénieur ou Université).
* Vous justifiez idéalement d'une première expérience réussie en banque et / ou dans le conseil.
* Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion des modèles de risques, de validation indépendante ou d'audit / inspection générale.
* Vous maitrisez les principaux logiciels de modélisation utilisés ainsi que les outils de gestion des données (C++, Python, Matlab, R, SQL ...).
* Vous êtes doté(e) d'une capacité à travailler en équipe, d'une ouverture d'esprit, d'un sens de l'analyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant.
* Maitrise de l'anglais (écrit / oral) obligatoire.
#J-18808-Ljbffr