Consultant(e) quant - modélisation du risque de crédit h / f - quanteam

Nous recrutons un consultant analyste quantitatif en charge de la modélisation du risque de crédit.

Afin daccompagner le développement de la Practice Quant du Groupe Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser des missions de :

1. Modélisation et mise en œuvre opérationnelle des modèles de risque de crédit (PD, LGD, CCF, EAD) dans le cadre de la réglementation Baloise (III / IV) et / ou dans le cadre dun plan correctif, y compris la préparation des dossiers de validation à destination de la BCE.
2. Développement de scores.
3. Accompagnement des équipes de Gestion des Risques sur leurs travaux de revue des modèles (qualité des données, modélisation, calibrage...) et de revue des travaux des équipes en charge de la modélisation.
4. Définition et mise en œuvre de stress test / back test périodiques et mise à jour des plans de recouvrement dans les institutions bancaires.
5. Accompagnement des équipes daudit / inspection dans la revue de la gestion de la modélisation et de la gestion du risque modèle (tiering / scoring des modèles, définition de plans daudit pluriannuel, réalisation daudit...).
6. Accompagnement des entreprises des secteurs financiers et non-financiers dans leurs travaux sur la mise en place de la norme IFRS 9.
7. Intégration des différentes catégories de risque climatique physique (inondation, feux de forêts, tempête...) ou des effets économiques de la transition vers une économie bas carbone dans les composantes du risque de crédit.

En parallèle de vos missions, vous participez activement à la vie du cabinet au travers de différents travaux :

1. Développer notre offre de services et appuyer notre équipe en charge du secteur bancaire dans leurs démarches commerciales.
2. Accompagner nos consultants dans leur développement technique ou personnel (formation, publication darticles...).
3. Veille méthodologique, technique et normative et travaux de R&D.

Votre PROFIL

1. Niveau Master (École de commerce, dingénieur ou Université).
2. Vous justifiez idéalement dune première expérience réussie en banque et / ou dans le conseil.
3. Vous avez développé une expertise reconnue soit dans des postes de modélisation, de gestion du risque modèle, de validation indépendante ou daudit / inspection générale.
4. Vous maitrisez les principaux langages utilisés dans la modélisation (SAS, R, Python).
5. Vous êtes doté(e) dune capacité à travailler en équipe, dune ouverture desprit, dun sens de lanalyse et vous souhaitez rejoindre un environnement professionnel motivant.
6. Maitrise de langlais (écrit / oral) obligatoire.


J-18808-Ljbffr