Analyste quantitatif risque de crédit h/f

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Analyste quantitatif risque de crédit H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

02/02/2026

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Vous recherchez un stage en finance et vous avez un intérêt pour la gestion des risques? Alors cette offre est faite pour vous !


La Direction Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la Ligne Métier Risques (LMR) de Crédit Agricole S.A. Elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques sur le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.

Vous intégrerez l’équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille ». Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à l’amélioration des méthodologies de détection et de gestion des risques de crédit.

Le stage portera sur le modèle de calcul des provisions au titre du risque de crédit dans le cadre de l’application de la norme IFRS9. Cette formule de calcul fait intervenir en input plusieurs paramètres reflétant et mesurant le risque de crédit de la contrepartie, notamment la probabilité de défaut (PD) et le niveau de perte en cas de défaut (LGD, Loss given default).

Le stage portera sur le modèle de calcul des provisions au titre du risque de crédit dans le cadre de l’application de la norme IFRS9. Cette formule de calcul fait intervenir en input plusieurs paramètres reflétant et mesurant le risque de crédit de la contrepartie, notamment la probabilité de défaut (PD) et le niveau de perte en cas de défaut (LGD, Loss given default).


Comme l’exige la norme IFRS9, ces paramètres doivent prendre en compte une vision forward looking dans leur estimation, i.e. une intégration de facteurs macro-économiques dans les estimations anticipant le contexte macro-économique selon plusieurs trajectoires à divers horizons. Pour cela, un modèle à barrière (framework Merton) est utilisé pour relier les drivers économiques et les données du portefeuille (rating, migrations,…) synthétisé par des variables instrumentales.

Les objectifs du stage sont multiples :

- La modélisation des variables instrumentales citées ci-dessus fait intervenir des techniques de modélisations de machine learning (réseaux de neurones, techniques ensemblistes de type stacking,…).
- Vous aurez pour tâche de vous approprier le dispositif méthodologique existant (De plus, une maîtrise de la librairie de calcul sera demandée).
- Vous aurez pour tâche d’implémenter la méthodologie alternative et d’en produire les impacts induits.

- La méthodologie alternative retenue pourra faire l’objet d’une rédaction d’un article suivie d’une publication.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Et si c'était vous ?

Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur

Spécialisation : Mathématiques Financières, Finance quantitatives, Gestion des bases de données

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

Hard Skills :

- Python ;

- R ;

- SQL ;

- Maitrise du Pack Office ;

- Français & Anglais courants.

Soft Skills :

- Bonnes connaissances techniques ;

- Curiosité ;

- Esprit d'analyse et de synthèse ;

- Rigueur ;

- Fiabilité et sens de l’organisation.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.