Vos missions au quotidien
Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD a la charge de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. L’équipe se découpe en quatre pôles : deux pôle bâlois (Non Retail et Retail), un pôle Stress Test/ESG et un pôle IFRS9 – au sein duquel se déroulera le stage. L’équipe IFRS9 développe et monitore les modèles de Probabilités de Défaut (PD) et de « Loss Given Default » (LGD) sur les périmètres Non Retail et Retail.
Les équipes chargées de l’octroi des prêts, de la gestion des risques ou encore la Direction Générale font remonter des besoins qui alimentent les travaux de l’équipe RISQ/MDL/MOD. Les modélisateurs collaborent donc, entre autres, avec les équipes de collecte des données, de reporting ainsi que les économistes du Groupe pour répondre à ces besoins. Enfin, RISQ/MDL/MOD doit s’assurer d’être en ligne avec le cadre réglementaire, en constante évolution, via des échanges réguliers avec le régulateur et les équipes d’audit interne.
Les objectifs de ce stage est la recherche de nouvelles variables explicatives qui alimentent les modèles de probabilités de défaut « forward looking » (PD FL). Le but est de challenger et/ou enrichir les variables actuellement utilisées.
Pour cela, vous contribuerez à ces travaux avec les équipes projet en place. Le stage s’articulera autour des axes suivants :
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Compréhension des modèles existants de PD FL
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Identification, récupération d’historiques et test de nouvelles variables macro-économiques, ou sectorielles, en interrogeant des bases de données internes et externes.
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Faire tourner les modèles actuels avec les nouvelles variables et analyser les performances.
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Documentation des travaux
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Présentation des travaux à l’équipe
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