Analyste quantitatif titrisation h/f

Vous intégrez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Elles sont présentes en Europe, en Asie, au Moyen-Orient et aux États-Unis.

Au sein des activités de titrisation, vous rejoignez l’équipe d’analyse quantitative, en charge de la modélisation d’opérations de titrisation et de la réalisation d’analyses et études quantitatives pour la ligne métier.

A ce titre, vous avez pour principales missions :

1. Analyse quantitative et structuration:

Assurer la modélisation d’opérations de titrisation, dans le cadre (1) de mandats de structuration et de placement d’ABS, et (2) d’opérations privées de financement (conduits ABCP et bilan). Représenter la Banque auprès des interlocuteurs externes (clients, agences de notations, avocats, etc.) pour les sujets ayant trait à l’analyse quantitative. Assurer le suivi quantitatif du risque des opérations clôturées (revues de notations, calculs de primes de crédit).

2. Calculs d’exigences en fonds propres :

Calculer les impacts d’opérations sur les fonds propres et la consommation de garantie d’une compagnie d’assurance interne et communiquer avec les équipes concernées (risques, Structuration, COO). Adapter les modèles de sorte à (1) maintenir un code opérationnel et optimisé, (2) être à jour des méthodologies internes, et (3) automatiser autant que possible les processus. En lien avec le responsable actuariat, revoir les calculs d’actuaires et les rapports correspondants.

3. Travaux méthodologiques:

Concevoir et optimiser les méthodologies internes; participer aux travaux associés (simulations, études d’impact, implémentation des modèles internes), en collaboration avec le département des risques. En particulier, maintenir les modèles d’évaluation du risque à jour des publications des agences de notation.

4. Travaux réglementaires:

Avec la cellule prudentielle, estimer l’impact quantitatif de potentiels changements réglementaires ayant trait à la titrisation. Assurer le relai auprès de la ligne métier.