Contrôleur quantitatif - validation des modèles f/h

Vous serez en charge du contrôle des modèles implémentés au titre des dispositifs suivants : Risque de crédit : modèles de notation et d’estimation des paramètres de calcul des exigences de fonds propres réglementaires (PD/LGD/CCF) ; IFRS9 : modèles de déclassement et de calcul des provisions IFRS9 ; ICAAP/ILAAP ; Risque de taux / liquidité : modèles comportementaux de remboursements ou de rachats anticipés, des conventions d’écoulement et de la qualité de données ; Risques opérationnels : contrôles des cartographies des risques, des modèles probabilistes et de la qualité des données. Pour cela, il vous faudra recueillir et analyser la documentation utile au contrôle, analyser les processus, identifier les faiblesses éventuelles au regard des exigences réglementaires, challenger les modèles retenus et rédiger un rapport de synthèse sur les travaux réalisés. Vous participerez au sein du service à l’élaboration et à la conduite des projets et à la mise à jour des procédures relatives au dispositif de contrôle des modèles. Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur, ou d’un M2 en mathématiques / statistiques. Vous disposez déjà d’une expérience liée à la modélisation, validation ou l'audit des modèles de risque. Vous disposez des compétences suivantes : • connaissance avancée en modélisation statistique ; • connaissance des exigences réglementaires en matière de modélisation et suivi des risques ; • connaissance d’un ou plusieurs langages de programmation : Python, R, SAS, SQL ; • connaissance des outils bureautiques (Excel, Word et Power Point) ; • capacité d’analyse et de synthèse ; • qualités rédactionnelles ; • autonomie ; • bonne maîtrise de l’anglais ; • curiosité intellectuelle ; • esprit d’équipe ; • implication et adaptabilité. Bienvenue au Crédit Mutuel ! Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires et ça, ça change tout ! Au Crédit Mutuel, nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, et ce toujours avec optimisme ! Grâce à notre organisation décentralisée, nous sommes plus agiles et nous pouvons proposer à nos clients un meilleur service, dans le cadre d’une relation personnalisée et de confiance. Véritable acteur de proximité, notre ancrage local contribue pleinement au développement de l’emploi et à la vitalité des territoires. Parce que nos valeurs mutualistes de solidarité, d’égalité, de responsabilité et d’engagement se vivent et ne se décrètent pas, rejoignez-nous ! CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL Organe central du Groupe, la Confédération Nationale du Crédit Mutuel le représente au niveau national. Elle mobilise près de 300 experts pour assurer notamment la défense des intérêts collectifs, la protection et la promotion de la marque Crédit Mutuel et la cohérence prudentielle du groupe. DIRECTION CONFORMITE ET CONTROLE PERMANENT Cette direction, réunissant les départements Conformité, Contrôle permanent et Validation des modèles, est à l’articulation entre les autorités de contrôle (Banque Centrale Européenne, Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), les instances de place (Fédération Bancaire Française, Association Européenne des Banques Coopératives), les groupes régionaux de Crédit Mutuel, leurs dirigeants et plus largement l’ensemble des équipes dont l’activité est encadrée par les règlementations françaises et européennes.