Description du poste
Crédit Agricole CIB est la banque de financement et dinvestissement du groupe Crédit Agricole. Elle accompagne les clients grandes entreprises et institutionnels en Europe et à linternational (Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord), sur une large gamme de produits et de services, dans les métiers de la banque de marchés, de la banque dinvestissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international.
La Direction des Risques et du Contrôle Permanent (RPC) maîtrise et contrôle l'ensemble des risques de Crédit Agricole CIB: risques individuels (ou risques de contrepartie), risques de marché, risques pays ou de portefeuille, risques opérationnels. Elle exerce ses missions dans le cadre de la ligne métier Risques du Groupe Crédit Agricole.
Léquipe Validation des Risques de Modèle (VRM) est le département de RPC responsable de la validation des modèles et de la surveillance des risques de modèles. Il est constitué danalystes quantitatifs en charge de sassurer de la pertinence des méthodologies et de leur implémentation, et de mettre en place des processus et des outils de surveillance des modèles. Il intervient sur un périmètre transverse couvrant lensemble des modèles de la Banque en France comme à linternational.
Vos missions seront les suivantes :
1. Vous êtes en charge danalyser les algorithmes de Machine Learning et dIA afin de vous assurer quils reposent sur des concepts solides et quils répondent aux besoins et à lusage du métier.
2. Vous étudiez les différentes étapes de développement, le prétraitement des données, les algorithmes utilisés, la qualité de la calibration et la stabilité des paramètres.
3. Vous analysez lexplicabilité et linterprétabilité des résultats et les différents indicateurs de mesures de la performance du modèle techniques et métiers.
4. Vous analysez les méthodes mises en place pour atténuer et contrôler les risques modèle que vous avez identifié. En particulier, vous évaluez qualité les indicateurs de performances et de contrôle de risques modèle mis en place.
5. Vous vous assurez que la documentation est complète et permet à une tierce partie externe au processus de développement davoir une compréhension suffisante du modèle.
6. Pour ce faire, vous implémentez des modèles alternatifs ou réimplémentez totalement ou partiellement le modèle avec des librairies Opensource de type Scikit learn, PyTorch au sein de lenvironnement VRM, ou disponibles dans les outils de développement de la Banque. Vous réalisez des tests de sensibilité des paramètres ou des exercices de back tests en lien avec les métiers pour identifier les biais potentiels et les limitations du modèle.
7. Vous documentez les travaux de validation dans un rapport présentant lévaluation finale, décrivant lensemble des tests effectués et incluant la quantification des incertitudes et des biais ainsi que des demandes dactions correctrices visant à améliorer les modèles.
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