Description du poste
Présentation du service :
Au sein de la direction des Modèles Interne Groupe (MIG), léquipe Modèle de Portefeuille (MOP) est en charge du développement et backtesting des modèles de provisionnement IFRS9 (PD et LGD), des modèles de Stress-test (EBA et climatiques) et des modèles au titre de lICAAP (Risque de crédit, Business Risk et Risque opérationnel).
Descriptif de la mission :
Au sein de léquipe MOP, vous aurez pour mission le développement dun modèle de CCF IFRS9 sur le périmètre des Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole.
Vous aurez pour missions principales de :
- Faire un inventaire des différentes méthodologies utilisées dans la littérature ;
- Etudier les données du Groupe ;
- Mettre en place la méthodologie la plus adaptée aux données disponibles ;
- Rédiger les documentations afférentes ;
- Proposer un protocole de backtesting du modèle.
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