Rattachement hiérarchique
Responsable ALM / Responsable Risk Management / Manager Conseil Risk & Finance
Localisation
Selon l’entreprise (ex : Paris / hybride)
1. Mission principale
Le consultant ALM Modélisation intervient dans la conception, l’implémentation et l’amélioration des modèles ALM permettant de piloter les risques financiers (taux, liquidité, marge).
Il accompagne les équipes finance et risques dans la modélisation des bilans et la projection des flux financiers afin d’optimiser la gestion actif-passif et de répondre aux exigences réglementaires.
2. Responsabilités principales
Modélisation ALM
* Développer et maintenir les modèles de projection de bilan (cash flows, marges, duration, etc.)
* Modéliser les comportements clients (remboursements anticipés, dépôts non-maturés, etc.)
* Participer aux simulations de scénarios de taux et de liquidité
Analyse des risques
* Analyser l’exposition au risque de taux d’intérêt (IRRBB)
* Mesurer les impacts sur :
o marge nette d’intérêt (NII)
o valeur économique du bilan (EVE)
* Réaliser des stress tests et analyses de sensibilité
Implémentation d’outils
* Paramétrer et améliorer les outils ALM
* Participer aux projets d’implémentation de solutions ALM
* Automatiser les calculs et les reportings
Reporting et communication
* Produire les reportings ALM pour la direction financière et les comités risques
* Documenter les modèles
* Présenter les résultats aux équipes métiers
Réglementation
* Contribuer au respect des exigences réglementaires :
o IRRBB
o Bâle III
o EBA guidelines
o stress tests
3. Profil recherché
Formation
* Bac +5, école d’ingénieur, école de commerce, master en finance quantitative / gestion des risques / actuariat
Expérience
* 3 ans min d’expérience en :
o ALM
o modélisation financière
o gestion des risques
o risk liquidité
4. Compétences techniques
Finance
* Gestion actif-passif (ALM)
* Risque de taux
* Produits bancaires / bilan bancaire
* Modélisation financière
Rattachement hiérarchique
Responsable ALM / Responsable Risk Management / Manager Conseil Risk & Finance
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