Le stage : Développement de la volatilité stochastique dans les modèles de diffusion de notre GSE Informations clés du stage Stage de niveau Master 2 de 6 mois Périmètre : Vie – GSE - Modélisation Localisation : Paris ou Lyon Notre Practice Modeling & Risk Life met à disposition de nos clients une expertise en modélisation actuarielle et financière, gestion d’actif passif (ALM), provisionnement épargne retraite, ainsi que sur un large panel de sujets émergeant (risques climatiques, enjeux normatifs…). Au cœur des enjeux de suivi de risques dans des environnements complexes et multinormes (Solvabilité 2, IFRS 17, …), les consultants aident nos clients à optimiser leurs modèles et processus, pour les accompagner dans la définition de leur stratégie (ALM, générateur de scénarios économiques, ESG, gestion de capital, ERM, analyse de portefeuille, étude d’allocation stratégique d’actifs…), sa mise en œuvre et son pilotage jusqu’à la production. ✨ Missions principales : Le (la) stagiaire sera amené(e) à travailler sur le développement de la volatilité stochastique dans les modèles de diffusion de notre outil addactis® Genesys (Générateur de Scenarii Economiques). Les apprentissages : Modélisation actuarielle Scenarii économiques Modélisation des actifs financiers Solvabilité 2
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