Stage (6 mois) - ingénieur quantitatif risques - f/h - paris

BPCE SA définit les orientations stratégiques du groupe et des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne. En tant qu'organe central, il coordonne les politiques commerciales et représente le groupe et ses réseaux dans les instances réglementaires. BPCE SA prend également toute mesure utile pour garantir la liquidité et la solvabilité du groupe, la maîtrise de ses risques et son contrôle interne. Les missions remplies par BPCE offrent une vision transversale des enjeux économiques, stratégiques et humains du Groupe BPCE et créent ainsi un environnement toujours plus stimulant pour ses 3 500 collaboratrices et collaborateurs. Fiers de notre nature coopérative et de notre engagement sociétal, nous œuvrons au quotidien pour permettre à nos clients et à nos équipes de concrétiser leurs projets en toute confiance.Poste et missions La Direction des Risques du Groupe BPCE a pour mission de mettre en œuvre tous les moyens permettant de piloter le groupe en matière de liquidité, de solvabilité, de maîtrise des risques et de contrôle interne. Au sein de cette direction, le département « Pilotage et Modélisation » est composé de six équipes dont 3 équipes de modélisation : - Modèles Retail : en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes crédit (PD, LGD, CCF, ELBE) pour la clientèle des Particuliers et des entreprises de moins de 3 M€ de CA (i.e. les Professionnels), des Associations de petite taille, etc. - Modèles Hors Retail : en charge de développer, modéliser et faire évoluer les modèles internes (PD, LGD, CCF, ELBE) pour la clientèle Corporate (PME/ETI), Secteur Public, Assurances, Associations (de taille importante). - Modèles de Portefeuille : en charge de développer les méthodologies de mesure des risques sur base portefeuilles. Les travaux principaux sont les différents Stress tests crédit, les méthodologies de provisionnement statistiques (IAS39, IFRS9), celles autour des mesures internes/pilier 2 sur le crédit et plus globalement les méthodologies de projection des mesures de risques de crédit. Ce département est amené à travailler de manière transverse avec d'autres entités du groupe BPCE. En prise directe avec le contexte économique, les modélisateurs sont les interlocuteurs des 15 Caisses d'Epargne, des 14 Banques Populaires et des filiales (Crédit Foncier, Oney Bank). Ce positionnement d'expert avec de fortes compétences techniques, vous permettra de découvrir une approche en profondeur des problématiques de modélisation, appliquées au domaine bancaire. La Direction des Risques du Groupe BPCE recrute un ingénieur quantitatif risque dans son département Pilotage et Modélisation pour un stage. Dans un contexte à forts enjeux stratégiques (réglementation bâloise, développement des techniques de modélisation du risque de crédit), vous intégrerez l'équipe « Modèles Hors Retail ». Votre mission consistera à challenger et optimiser la segmentation des classes de risque PD pour les Petites Entreprises. L'objectif de la segmentation est de regrouper les contreparties présentant des niveaux de risque similaires au sein de mêmes classes. Le candidat devra identifier des méthodes permettant de déterminer la segmentation optimale tout en veillant au respect des hypothèses classiques de modélisation (homogénéité au sein des classes, monotonie des taux de défaut par classe, hétérogénéité entre les classes, etc.). L'ensemble du travail devra permettre de produire une segmentation robuste, statistiquement fiable et conforme aux standards de modélisation. L'évaluation des modèles existants sur le Corporate, qui pourra servir d'introduction au sujet, permettra au candidat d'avoir une vision d'ensemble de la modélisation et de développer des connaissances fonctionnelles sur les méthodes, le risque de crédit. Le candidat acquerra des compétences techniques avancées (modélisation statistique et probabiliste, programmation SAS, SQL et Python) et fonctionnelles couvrant la gestion du risque de crédit et la culture bancaire. Vous préparez un Master avec une formation scientifique ou troisième cycle en Mathématiques appliquées / Économétrie/Statistiques, data science. Vous maîtrisez les techniques de modélisation statistique, la programmation sous SAS, SQL et Python. Vous possédez une bonne capacité rédactionnelle (vulgarisation de concepts techniques) et des connaissances en gestion des risques. Vous disposez d'un très bon relationnel et d'un bon niveau de synthèse rédactionnelle. Les problématiques bancaires vous intéressent. Vous faites preuve de curiosité et d'initiative, d'une grande rigueur et d'un sens critique développé, et disposez de fortes capacités analytiques.