Au sein de la ligne métier Risques, l’activité de l’équipe Risques Produits Structurés et Garanties (8 personnes) couvre essentiellement les EMTN, les Fonds à Formule, les Fonds répliquant des indices de stratégies de banques d’investissement, les CPPI (fonds gérés en assurance de portefeuille) et les produits d’Actionnariat salarié.
En tant que Risk manager et rattaché au responsable de l’équipe Produits Structurés et Garantis, vous intervenez sur un périmètre international et riche en projets.
La mission couvre principalement les aspects techniques et quantitatifs et s’articule autour de 3 fonctions majeures :
1. Études & projets :
o Valider les Pricers/méthodes numériques des équipes R&D du Front-office par des tests, du benchmarking (modèles alternatifs) ou de l’implémentation indépendante.
o Valider les méthodologies de modèles de données du front (surface de volatilité, stripping de courbes de taux, bucketting...).
o Maintenir la librairie de Pricing en C++, Python.
o Maintenir et faire évoluer l’outil développé en interne en C++ et en Python des scénarios de performance et indicateur PRIIPs (Booststrapping, résolution d’EDP par différences finies).
2. À chaque lancement d’un produit structuré :
o Valider le choix du modèle de pricing proposé par le Front.
o Calculer les scénarios de performances et l’indicateur de risque PRIIPs pour les EMTN.
o Vérifier, avec le Risk manager, l’équilibre du montage pendant la phase de structuration.
3. Production régulière :
o Analyser et valider quotidiennement les demandes des gérants concernant les écarts de valorisation des OTC complexes.
o Préparer mensuellement le comité de contre-valorisation avec le Front-office.
o Répondre aux demandes des CAC, contrôle dépositaire, sur la valorisation des OTC.
o Calculer hebdomadairement les SRRI des fonds à formule et FCPE à levier.
o Appuyer les tâches de Risk Management des FCPE d’actionnariat salarié.
D’autres tâches et missions pourront être confiées selon les compétences et aptitudes du candidat.
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