Mission Principale
Nous recherchons un expert quantitatif pour renforcer notre équipe de conseil en gestion des risques et finance.
Vous serez chargé du développement et de l'amélioration des modèles de risque de contrepartie sur opérations de marché (CCR) et le risque de marché, ainsi que la mise en place de dispositifs permettant une mesure précise du risque de marché et de contrepartie sur le Trading Book.
Ayant une excellente compréhension des méthodologies de mesure du risque de contrepartie, vous possédez d'excellentes compétences en mathématiques financières et maîtrisez les aspects réglementaires autour du risque de contrepartie.
Tout comme notre équipe, vous êtes rigoureux, autonome et efficace, avec un esprit d'équipe et une capacité d'adaptation exceptionnels.
Compétences Requises
* Diplômé(e) d'une Grande Ecole d'Ingénieur et/ou 3eme cycle universitaire en Finance Quantitative
* 5 ans minimum d'expérience similaire
* Mathématiques financières
* Modélisation des expositions futures avec simulation MC
* Modélisation des LGD et PD sur opérations de marché
Avantages
Bénéficiez d'un environnement de travail convivial et dynamique, avec une équipe de 50 personnes.
Plusieurs avantages sont proposés, notamment une mutuelle intéressante, des tickets restaurants, 50% du pass Navigo, un pressing collaboratif et des collègues sympas.
Cadre de Travail
You rejoignez une équipe dédiée au conseil en management dans l'industrie financière.
Notre mission est d'améliorer la performance de nos clients en accompagnant leur transformation face aux mutations économiques et réglementaires.
En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez nos CGU et déclarez avoir pris connaissance de la politique de protection des données du site jobijoba.com.