Statisticien - data scientist - model risk management & validation indépendante des modèles h/f

Le Crédit Mutuel Arkéa est un groupe bancaire coopératif, territorial et collaboratif de 10 500 collaborateurs.
Depuis toujours, le Crédit Mutuel Arkéa innove pour répondre aux défis croissants d'un secteur bancaire en pleine mutation. C'est un modèle original aux performances reconnues.
C'est aujourd'hui un groupe puissant et diversifié, avec une trentaine d'entités et une centaine de métiers différents, principalement dans des fonctions commerciales, mais aussi dans l'IT, les risques, la comptabilité, le contrôle/audit, le marketing, le digital ou encore la finance Toute une palette de métiers, de compétences, de savoir-être pour lesquels le Crédit Mutuel Arkéa accompagne ses collaborateurs pour les faire évoluer et révéler de nouveaux talents

Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa s'engage en faveur de l'inclusion, afin de garantir un cadre de travail respectueux de la diversité de chacun. Nous formons et sensibilisons l'ensemble des acteurs de l'entreprise par le biais d'une stratégie inclusion groupe dédiée et nous nous appuyons sur une communauté de salariés engagés, les ambassadeurs inclusion, pour faire vivre et rayonner cette dynamique au sein du groupe. Poste basé à BREST - BRETAGNE



Au sein de la Direction des Risques et de la Conformité (DRC) du groupe Crédit Mutuel Arkéa, la Direction du Pilotage Transverse des Risques (DPTR) est positionnée comme « business partner » et a pour mission d'assurer le pilotage transverse des risques. Celle-ci organise la transversalité de fonctionnement de la DRC et contribue à une communication efficace. Elle participe à la ligne de défense de l'agrément bancaire, en support au développement de l'activité du groupe CM Arkéa.



Le département Synthèse des risques pilote la gestion des risques ESG, la filière FGR et également la gestion du risque de modèle (MRM) et les activités de Validation indépendante des modèles (VIM) utilisés dans le groupe, en tant que deuxième ligne de défense.

L'équipe MRM / VIM est actuellement composée de 2 collaborateurs, rattachés directement au responsable du département Synthèse des risques.



Les principales missions sont les suivantes :



- Gestion du risque de modèle :

Gestion du dispositif MRM via :

- Le pilotage du référencement des modèles au sein du groupe et des filiales et leur évaluation en risque, en lien avec les propriétaires de modèles (type et usage des modèles, évaluation de la matérialité du risque, de la quantification du risque, etc.)
- L'élaboration de la cartographie des risques de modèle et la définition de l'appétence au risque de modèle, afin de bien identifier les types de risque de modèle et les encadrer correctement
- Suivi continu du risque de modèle et pilotage de la gouvernance en place (GT MRM, COPIL MRM), mise à disposition des reportings risque de modèle aux instances (tableau de bord des risques), maintenance évolutive de l'outil GRIMM (qui référence et cartographie les modèles) en lien avec la MOA
- Travaux spécifiques selon les actualités réglementaires ou les audits (référentiel et classification des système d'IA, demandes d'analyses complémentaires du COPIL, etc.)
- Traitement des recommandations d'audit sur le dispositif MRM / VIM ou sur des thématiques précises.


- Validation interne des modèles :

En lien avec les propriétaires de modèles, assurer le contrôle de la bonne qualité des modèles utilisés par les métiers (en interne du groupe) en réalisant une évaluation complète (en tant que LOD2 - niveau 2 de la défense Arkéa) de leur robustesse statistique afin de valider leur bonne performance et calibrage. Chaque validation fait l'objet d'un rapport de VIM ad hoc. Les modèles couverts par la VIM sont principalement :

- Les modèles ALM : 250 modèles à valider sur 2 ans (risque de taux et liquidité)
- Les modèle IFRS9 : paramètres utilisés dans le calcul des provisions (risque de crédit)
- Les modèles Initial Margin (risque de marché)

Le périmètre de la Validation Interne des Modèles a vocation à s'élargir selon le risque de modèle identifié ou les demandes réglementaires et de missions d'audit.