Analyste quantitatif du risque de contrepartie h/f

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique

Intitulé du poste

Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A..

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

Au sein du Département Market & Counterparty Risk, vous rejoindrez l’équipe Modèles Internes constituée de 15 personnes aux profils quantitatifs (analyste quantitatif, data scientist) et qui adresse les problématiques de méthodologies et mesures de risque liées aux opérations de marchés. En particulier, vous rejoindrez l’équipe Modèle Interne CCR en charge des méthodologies du Risque de Contrepartie sur opérations de marché. Le périmètre de l’équipe porte sur les méthodologies réglementaires (IMM, SA-CCR, VaR CVA) et de mesures du risque interne, et recouvre toutes les classes d’actif.

En tant qu’Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie, vos missions porteront sur :

1. La réalisation des exercices trimestriels de calibration et de validation continue du modèle interne CCR
2. La réalisation d’études quantitatives ad hoc afin d’adresser les demandes externes (réglementaires, risque interne)
3. La contribution au projet de mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA (BA-CVA, SA-CVA)
4. La contribution aux activités de R&D de l’équipe (AAD, machine learning, differentiable programming, etc.)

Ces missions recouvrent analyses, développements, études quantitatives, rédactions de notes méthodologiques, interactions avec les équipes métier Risque et Front, ainsi que les équipes de validation et d’inspection.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Grande école d’ingénieur ou parcours universitaire scientifique, idéalement complété d’un master 2 dans le domaine de la finance.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Vous disposez d’une première expérience au sein d’une équipe quantitative, idéalement liée aux mesures réglementaires du risque de marché ou de contrepartie.

Compétences recherchées

Compétences métier :

5. Connaissances des risques de marchés et risques de contrepartie sur opérations de marchés.

Compétences transversales :

6. Connaissances des mathématiques financières, et des statistiques.

Outils informatiques

7. Programmation informatique (Python)
8. Excel & VBA

Langues

Anglais courant (écrit et oral)