Stagiaire risques de marché

Objectifs principaux

du stage :
1. Aide dans le suivi des risques financiers liés aux fonds.
2. Aide à la mise en place d’un outil pour le suivi d’un outil de risque ex-ante et les contraintes d’investissement des fonds.

Ce stage constitue une excellente première expérience d’analyste en Risque de Marché en asset management, au sein d’une société de gestion de qualité. Il permet d’acquérir des connaissances sur un large éventail d’instruments financiers cotés et de stratégies de fonds (Long only equity, Fixed Income, Multi Assets, Long-short equity, Global macro et Convertibles). Il donne également de bonnes bases méthodologiques en Risque, l’opportunité d’utiliser des outils de référence, et de se former auprès d’une équipe expérimentée et bienveillante.

Descriptif activités principales :

Au sein de l'équipe du contrôle des risques, le (ou la) stagiaire participera aux missions suivantes :

3. Préparation de rapports de Risque de Marché sur les fonds de DNCA. Calcul d’indicateurs de risque (Value at Risk, volatilité ex-ante, sensibilités, stress tests, au moyen de l’outil MSCI RiskMetrics.
4. Production de rapports de risque de liquidité au moyen de l’outil MSCI LiquidityMetrics.
5. Automatisation de calculs de risques sous VBA et Python.
6. Calcul d’indicateurs de suivi des risques pour les comités de Risque et pour la section Risque du Board d’une SICAV.
7. Les principaux outils/logiciels utilisés sont Bloomberg, Europerformance, Charles River Development (CRD), MSCI Riskmetrics, MSCI Liquiditymetrics.