Ingénieur validation des modèles expérimenté h/f

Description du poste

Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de Validation et gestion du risque de Modèle Groupe (DRG/VMG).

Rattaché à lunité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et daudit avec une composante quantitative marquée. Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles danalyse et de mesure des risques (crédit, opérationnel, climat, etc..) et de conformité, au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts.

Rattaché à lunité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et daudit avec une composante quantitative marquée. Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles danalyse et de mesure des risques (crédit, opérationnel, climat, etc..) et de conformité, au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par lactivité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées.

Dans ce cadre, vous évoluerez sous lautorité du Responsable de la Validation Groupe de façon à fournir un regard indépendant et objectif sur le bon fonctionnement des modèles revus. Vous serez amenés à piloter les revues indépendantes des modèles de mesures de risque et de conformité, sur les deux plans de la méthodologie et de limplémentation,

Pour cela, vous :

1. Organiserez les tâches de revue tant en termes de planning qu'en termes de périmètre à investiguer en s'appuyant sur le contexte des revues précédentes (Validation, Audit, Superviseur externe) et les enjeux identifiés dans la phase de cadrage,
2. Vérifierez le respect du cadre normatif et réglementaire,
3. Examinerez la prise en compte des éventuelles réserves émises lors de revues précédentes,
4. Analyserez la qualité des données utilisées, les paramètres et les choix méthodologiques retenus, les éventuels outils/programmes développés en interne pour le modèle revu, les résultats et leur robustesse,
5. Identifierez les potentielles limites et restrictions du modèle et lappréciation du risque de modèle,
6. Assurerez lencadrement fonctionnel des collaborateurs intégrés à la revue le cas échéant.

A lissue de ces travaux, vous formaliserez et présenterez vos conclusions aux équipes en charge du développement des méthodologies concernées dans le cadre d'un comité technique ou au Comité des Normes et Modèles.

Vous contribuerez également au suivi interne des modèles (cartographie des modèles, planning de validation, reporting à la gouvernance et aux superviseurs etc.) et assurerez le suivi des réserves liées à l'application des modèles ainsi que le suivi des recommandations que les comités compétents auront pu formuler (CNM, comité technique, etc.).