Intervention au sein de la Direction Financière et des Risques d'un établissement bancaire spécialisé dans les activités de crédit à la consommation et de crédit-bail. Participation à un programme stratégique de titrisation visant à optimiser les fonds propres réglementaires et à réduire les actifs pondérés par les risques (RWA), conformément aux exigences prudentielles de Comité de Bâle et aux réglementations européennes applicables. Missions principales Analyse métier et cadrage Recueillir et formaliser les besoins des directions Métiers, Risques, Finance, ALM et Conformité. Analyser les portefeuilles de créances éligibles à la titrisation (crédit à la consommation, crédit-bail mobilier et immobilier). Étudier les impacts réglementaires, comptables et prudentiels des opérations de titrisation. Participer à la définition du modèle cible de gestion des actifs titrisés. Gestion des exigences Rédiger les expressions de besoins et spécifications fonctionnelles détaillées. Définir les règles de sélection des créances (eligibility criteria). Formaliser les règles de calcul et de suivi des indicateurs de risque et de performance. Documenter les flux de données entre les systèmes de gestion des crédits, les outils risques et les plateformes de reporting réglementaire. Optimisation des RWA Participer aux études d'impact visant la réduction des RWA via des mécanismes de titrisation synthétique ou traditionnelle. Analyser les effets des transferts de risque sur les ratios prudentiels. Contribuer à la modélisation des scénarios de réduction des exigences en fonds propres. Assurer la cohérence des données utilisées pour les calculs réglementaires. Coordination projet Animer les ateliers avec les équipes Finance, Risques, IT, Juridique et Opérations. Assurer le suivi des demandes d'évolution et la gestion des exigences. Participer à la planification des livrables et au suivi des jalons projet. Accompagner les phases de recette fonctionnelle et d'homologation. Tests et validation Élaborer la stratégie de recette fonctionnelle. Rédiger les cahiers de tests et les cas de tests. Réaliser les campagnes de validation des flux de données et des calculs réglementaires. Suivre et coordonner la résolution des anomalies. Réalisations Mise en place d'un dispositif de sélection et de suivi des créances titrisées. Contribution à plusieurs opérations de titrisation permettant une optimisation significative des RWA. Automatisation des reportings réglementaires liés aux opérations de transfert de risque. Amélioration de la qualité des données utilisées dans les calculs prudentiels. Réduction des délais de production des indicateurs réglementaires et financiers. Environnement fonctionnel Crédit à la consommation Crédit-bail (leasing) Titrisation traditionnelle et synthétique Gestion des risques de crédit Fonds propres réglementaires Calcul des RWA Reporting prudentiel Réglementation Bâle III / Bâle IV IFRS 9 ALM Compétences métier Analyse métier bancaire Titrisation d'actifs Risque de crédit Réglementation prudentielle Optimisation des fonds propres Gestion des exigences Recette fonctionnelle Modélisation des processus métier Analyse d'impact réglementaire Outils SQL Excel avancé Power BI JIRA Confluence UML / BPMN SAS (selon environnement) Outils de reporting réglementaire Profil recherché Formation supérieure (Bac5) en Finance, Banque, Risques ou Systèmes d'Information. Expérience significative en tant que Business Analyst dans le secteur bancaire. Bonne connaissance des mécanismes de titrisation et des exigences réglementaires associées. Capacité à interagir avec des interlocuteurs Finance, Risques, IT et Métiers. Excellentes capacités d'analyse, de synthèse et de communication. Cette version est adaptée à un CV senior / mission de conseil. Je peux également la reformuler au format expérience CV (5 à 8 bullet points orientés réalisations) ou fiche de mission ESN/consulting.
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