Au sein du département Market and Counterparty Risk, et plus particulièrement de l’équipe en charge des calculs de Risque de Contrepartie sur Opérations de Marché, vous intégrerez le pôle UAT (User Acceptance Tests). Ce pôle est responsable de la Non Régression et de la validation fonctionnelle des évolutions du moteur de calcul des indicateurs de Risque de contrepartie, utilisés pour le monitoring interne, les calculs de fonds propres et les xVA comptables.
Principales missions :
1. Analyser les impacts liés aux évolutions méthodologiques, fonctionnelles et réglementaires sur les assiettes de Risque de Contrepartie calculées par la librairie quantitative, ainsi que sur les xVA (assiettes et sensibilités).
2. Analyser les impacts des évolutions internes telles que la migration de systèmes ou le changement de source de données.
3. Réaliser des tests de Non Régression de la librairie de calcul, en participant à l’enrichissement de l’outil dédié.
4. Mettre en place des tests unitaires pour les évolutions fonctionnelles et rédiger les procès-verbaux de recette.
5. Présenter les évolutions aux différents utilisateurs et assurer une assistance après la mise en production.
6. Développer des outils VBA/Python pour faciliter la recette des évolutions.
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