Description du poste
La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques.
Le département Market & Counterparty Risks (MCR) recouvre la supervision de lensemble des indicateurs de Risques, P&L et Liquidité pour les activités de marché de CACIB.
Vos missions principales seront les suivantes:
1. Certification des paramètres de marché : sur l'ensemble des sujets liés à la valorisation des instruments financiers sur le périmètre fixed income linéaire :Assurer la méthodologie de l'analyse, du contrôle et de la validation des paramètres de marché utilisés pour valoriser les portefeuilles de la BanqueRéférentiel des paramètres de marché linéaires et observables : suivi centralisé des évolutions et corrections
2. Calibration des spreads pour réserve Bid/Offer
3. Cartographie dObservabilité et Niveaux de Juste Valeur :Participer activement au processus de classification de l'observabilité des produits et des facteurs de risque à travers une méthodologie robuste et une documentation solide en collaboration avec les équipes Model Risk, Front Office, FinanceEtablir et maintenir la cartographie dobservabilité
4. Prudent Valuation :Participer aux calculs dAVA, MPU, COC et ConcentrationCentraliser la documentation et la cartographie des processus AVA
5. Communauté IPV : interagir avec les référents IPV dans les sites et au sein de l'équipe Equity
6. Gouvernance :Participer aux comités que lIPV a la charge d'organiser, Comités de Valorisation ou auxquels lIPV doit participer, Comités de Pricing etcEtablir et maintenir toute la documentation afférente
Vous aurez pour missions secondaires :
7. Optimisation des process :Réaliser des gains de productivité, renforcer et fiabiliser les contrôles, rationaliser les missions et les travaux, notamment en s'appuyant sur le déploiement du nouvel écosystème Masai
8. Projets : participer aux phases de spécification et de tests des différents projets dans lesquels l'équipe est impliquée :Mise en œuvre des méthodologies définies en collaboration avec les autres acteurs MCR (MRA, RM, MAM)Participation et suivi des projets règlementaires et des missions dauditParticipation aux projets de transformation ITParticipation au projet dévolution de set up de courbes
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