Au sein de l'équipe Quantitative Research de GMD, vous aurez pour missions de :
1. Développer et maintenir les outils de pricing délivrés par la Recherche Quantitative.
2. Être un support pour le Trading, la Structuration, le Département des Risques et les équipes informatiques.
3. Développer des modèles et méthodes numériques d’évaluation et de gestion des risques sur un périmètre Fixed Income Non-Linear.
4. Développer des services et métriques de gestion de risque.
5. Développer les cas d'usage des nouvelles approches d'IA/Machine Learning aux activités du périmètre.
6. Conduire des études théoriques et quantitatives sur la problématique de l’exécution, du pricing et de la gestion des risques.
7. Une attention particulière sera portée aux produits cross-asset avec une dimension crédit/Bonds.
Vous disposez d'expérience(s) confirmée(s) sur un poste similaire et si possible sur les activités fixed income.
Ecole d'ingénieur ou université. Spécialisation : Mathématiques.
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