Détails de L'OFFREAu sein de l'équipe de IT Quant de la salle des marchés d'une grande banque d'investissement, votre mission principale sera d'accompagner dans un rôle de business analyst les développements des librairies de pricing, des Stress Tests et du calcul parallèle pour les calculs des prix et grecques à destination du Trading et de la Direction des risques.
Vos MISSIONS
Afin d'accompagner le développement de la Practice Finance Quantitative de Quanteam, vous serez amené(e) à piloter ou réaliser, notamment, les missions suivantes :
Accompagner le trading et la direction des risques dans l'analyse des résultats des calculs
Faire du BackTesting / Lancement de stress tests à la demande (Trading impacts modeles)
Expliquer les incohérences et faire des diagnostics
Qualifier les releases des stress tests, du Toolkit et de l'intégration dans Sophis
Automatiser les tâches / création / évolution des outils des réserves
Faire le cadrage, les spécifications, les tests des développements, et documenter
Votre PROFIL
De formation Bac+5 (Ecole d'ingénieur, Ecole d'informatique, Ecole de commerce ou Master spécialisé)
Maitrise de l'anglais (oral et écrit)
Bonne connaissance fonctionnelle : mathématiques financières, produits dérivés actions
Vos COMPÉTENCES
Esprit d'équipe et d'analyse
Force de proposition
Compréhension des enjeux métiers, réactivité et agilité
Capacité à accompagner les métiers Front-Office et Risques via un support technique et fonctionnel
Capacité à accompagner les équipes Quants dans l'implémentation et l'intégration dans le système d'information des modèles de valorisation des instruments liés aux opérations de marchés et de mesures de risques transverse (Marché,Credit, Liquidité)
Une connaissance du progiciel Sophis sera un plus
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