Overview
Chez Younited, nous pensons que l’argent est un moyen de réaliser ses rêves à travers des projets et des achats. Nos produits bancaires innovants visent à offrir une expérience utilisateur transparente et inclusive, en redéfinissant les pratiques de crédit et de paiement. Nous avons pour mission d’être le partenaire financier de confiance des Européens. Nous sommes certifiés B Corp et plaçons l’impact social et environnemental au cœur de nos préoccupations stratégiques.
Nous proposons des solutions de crédit et de paiement directement aux consommateurs (Younited Credit / Younited Pay) et via des partenaires (banques, fintech & assureurs). Nous offrons également des solutions d’optimisation budgétaire via "Younited Coach".
Descriptif du poste
En tant qu’Analyste Quantitatif, vous jouerez un rôle central au sein de l’équipe Credit Portfolio Management, dans le département Risk & Data. Votre mission sera de développer et améliorer les modèles IFRS (IFRS 9, 13, 15, 7) afin de garantir un provisionnement des risques précis, robuste et conforme aux standards comptables. Ce poste est stratégique et contribue à la transparence financière, à la solidité de la gestion des risques et au reporting d’un acteur coté en pleine croissance internationale. Vous travaillerez avec les équipes Finance, Risk, Data et Analytics Engineering, ainsi qu’avec des auditeurs et régulateurs. Votre rôle aura un impact sur les décisions stratégiques de l’ExCo.
Responsabilités
* Développement & Analyse
o Concevoir et maintenir les modèles IFRS 9 (scénarios macroéconomiques, provisions)
o Garantir la cohérence entre les modèles et les standards comptables
o Adapter les méthodologies aux évolutions IFRS et réglementaires
* Déploiement & Intégration
o Mettre les modèles en production avec les équipes d’ingénierie (stack GCP, DBT)
o Documenter les modèles selon les exigences d’audit et de validation
o Intégrer les modèles dans les process de provisionnement et reporting financier
* Suivi & Gouvernance
o Contribuer aux analyses mensuelles et trimestrielles du coût du risque
o Préparer les revues de validation, audits et inspections réglementaires
o Définir la roadmap IFRS en lien avec la stratégie du groupe
Profil recherché
* Master ou Doctorat en disciplines quantitatives telles que statistiques, mathématiques, data science ou ingénierie
* Minimum 3 ans d’expérience en modélisation du risque de crédit, avec une expérience concrète en développement de modèles IFRS
* Solide compréhension de la méthodologie IFRS et des attentes réglementaires
* Rigueur analytique, autonomie, sens du détail et capacité à travailler en équipes transverses
* Excellentes compétences de communication orale et écrite en anglais
* À l’aise dans un environnement dynamique, avec une collaboration internationale (auditeurs, parties prenantes au niveau du groupe)
Process de recrutement
* Entretien en visio avec Arthur, Talent Acquisition Manager, pour faire connaissance et vous présenter Younited, sa culture et ses valeurs (30')
* Entretien avec Joachim, Head of Credit Portfolio Management, pour échanger sur le rôle et les attentes
* Test technique en ligne & restitution d\'un business case pour évaluer vos compétences
* Entretien en visio avec Ashvini (Senior Data Scientist) et Robin (Lead Analytics Engineer)
Informations complémentaires
* Type de contrat : CDI
* Lieu : Paris
* Niveau d\'études : Bac +5 / Master
* Expérience : > 5 ans
* Télétravail partiel possible
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