Analyste quantitatif - modèles de valorisation dérivés actions h/f

Analyste Quantitatif - Modèles de Valorisation Dérivés Actions H/F

Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analytics (MRA), vous serez en charge de la validation des modèles de valorisation des Dérivés Actions et Indices.

Vos Missions Principales :

* Validation des modèles de valorisation pour les Dérivés Actions et Indices conformément à la procédure de validation des modèles.
* Communication avec les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, FO trading, Risk Manager) et suivi du planning de validation selon les objectifs et exigences en matière de risque.
* Développement de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe (VLib) selon la gouvernance interne.
* Assurer l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager les connaissances.

Secondaires :

* Surveillance des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité.
* Respect de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA.
* Communication régulière avec les acteurs internes (Front Office Trading, recherche quantitative, gestionnaires de risques, IT) et externes (commissaires aux comptes, inspection, régulateur).

Ce poste implique d'interagir avec divers acteurs internes et externes pour assurer la conformité et l'efficacité des modèles de valorisation.


Niveau hiérarchique

* Premier emploi


Type d’emploi

* Études/recherche, Analyste et Technologies de l’information


Secteurs

* Services bancaires

Les recommandations augmentent vos chances d’obtenir un entretien chez Crédit Agricole CIB.

Recevez une notification lorsqu’une nouvelle offre d’emploi est publiée.

Définir une alerte


Identifiez-vous pour définir des alertes Emploi pour les postes “Analyste quantitatif”.

Nous exploitons les connaissances de la communauté d’une toute nouvelle manière, avec des informations ajoutées par des experts et élaborées à l’aide de l’intelligence artificielle.

#J-18808-Ljbffr