Vous rejoignez la Direction des Risques CAPFM au sein de la Validation Interne Groupe, dans l’unité Revue Indépendante des Modèles, dont la mission centrale est d’assurer des revues indépendantes des modèles développés au sein du Groupe CAPFM. Ces modèles couvrent un périmètre large et varié, incluant notamment les modèles prudentiels (IRB), les modèles de provisionnement (IFRS 9), les stress-tests, ainsi que les modèles liés à l’octroi de crédit, au recouvrement, à la valeur résiduelle, à la conformité et à la fraude.
En tant qu’Analyste Quantitatif Senior – Validation Indépendante des Modèles, vous aurez notamment pour responsabilités de :
1. Réaliser des revues indépendantes approfondies des modèles développés au sein des entités du Groupe, couvrant l’intégralité du processus de modélisation (spécifications, qualité et représentativité des données, méthodologie et estimation des paramètres, robustesse statistique, règles opérationnelles d’application, conformité réglementaire).
2. Analyser rigoureusement les codes sources et algorithmes utilisés (SAS, Python, R).
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