Chargé de r&d - librairies pour la modélisation de la lgd

Chargé de R&D - Librairies pour la modélisation de la LGD - La Défense

Société Générale Assurances

La Défense, France

Poste : Chargé de R&D - Librairies pour la modélisation de la LGD

Localisation : La Défense, Île-de-France, France

Référence : 24000PCR

Date de début : 01/04/2025

Date de publication : 24/10/2024


Vos missions au quotidien

Au sein de la Direction des risques, le service RISQ/MDL/MOD est responsable de la modélisation et de l’évaluation des risques de la banque. Le périmètre des modèles comprend :

* Modèles réglementaires IRB pour le périmètre Non-Retail Groupe et Retail réseaux France
* Modèle interne sur le risque opérationnel
* Modèles de provisions IFRS 9 pour les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France
* Modèles de gestion stratégique des risques (stress testing, prévision)
* Recherche-Développement & Méthodologie

Ce stage se déroulera dans l’équipe RDM, qui développe notamment des outils pour la modélisation des paramètres de PD, LGD, EAD (via CCF) pour les périmètres Non-Retail Groupe et Retail Réseaux France, en conformité avec la réglementation bâloise.

Les modélisateurs collaborent avec les équipes métiers, IT, la direction financière et le département économique, tout en assurant la conformité réglementaire en lien avec le régulateur (BCE/ACPR).


Sujet du stage

Vous travaillerez sur le développement d’une librairie de fonctions pour la modélisation de la LGD, en collaboration avec votre maître de stage. Vos missions seront :

* Étudier les méthodologies et programmes de modélisation de la LGD pour recenser les analyses existantes
* Coder une librairie regroupant les fonctions utilisées dans la modélisation de la LGD
* Créer un environnement permettant l’appel aux fonctions, par exemple via une API
* Réaliser des tests de la librairie dans le cadre d’un projet de modélisation


Profil recherché

Vous êtes étudiant en bac +4/5 en école d’ingénieur ou université, avec une spécialisation en informatique et data science/économétrie. Vous maîtrisez Python, avez des connaissances en gestion d’environnements IT, en statistiques et économétrie. Vous êtes autonome, curieux, proactif, avec un bon niveau d’anglais, et avez de bonnes capacités rédactionnelles et d’esprit d’équipe.


Ce que nous offrons

Une immersion dans nos équipes, avec un accompagnement par nos experts, pour développer vos compétences et votre carrière. Vous découvrirez la diversité de nos métiers dans un secteur innovant. Des opportunités en France et à l’international pourront s’ouvrir à vous après vos études.


Pourquoi nous rejoindre ?

Pour bénéficier d’avantages tels que le télétravail, la prise en charge partielle du titre de transport, des billetteries à prix réduit, et des titres restaurants dématérialisés en télétravail. Rejoignez-nous pour évoluer dans un environnement stimulant et bienveillant, et contribuer à des actions solidaires.


Engagements en faveur de la diversité

Nous garantissons l’égalité des chances et valorisons la diversité pour renforcer notre entreprise, en respectant toutes les différences et en promouvant tous les talents.

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