Ingénieur d'études statistiques et actuarielles h/f

Description du poste

Au sein de la direction des modèles interne groupe, léquipe Modèle de portefeuille prend en charge les activités de modélisation servant à lévaluation des provisions, des impacts de stress-test et de capital économique. Léquipe MOP est responsable de la qualité, de limplémentation et du suivi des modèles servant à ces différents exercices, assure les simulations périodiques dimpacts et réalise des études quantitatives ad-hoc sur les thématiques dont elle a la responsabilité.

En sa qualité d'ingénieur d'études statistiques et actuarielles de léquipe Modèles de Portefeuille de la Direction des Modèles Interne Groupe, la ou le collaborateur-trice contribue aux travaux / activités :

- Développement et suivi des modèles de provisionnement IFRS9, de stress tests (risque de crédit, risque opérationnel, commissions bancaires, risque climatique) et de pilier 2 (risque de crédit, risque stratégique, risque opérationnel et risque de valeur résiduelle), dans le respect des réglementations définies par le régulateur et des demandes adressées par les différents organes internes et externes de revue de ces modèles ;

- Simulations et analyses des provisions, des stress-test et du capital économique (risque de crédit, risque business, risque opérationnel et risque de valeur résiduelle) ;

- Contribution à la réalisation des exercices de stress tests règlementaires/internes et/ou ad-hoc ;

- Automatisation / Industrialisation des processus de modélisation, simulations et back-testing / suivi ;

- Participation au processus de validation des modèles lors des audits interne et/ou externe ;

- Participation à la rédaction des normes et processus encadrant les travaux de développement et dimplémentation ;