It quant credit models h/f

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

IT Quant Credit Models H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques. Son domaine d’intervention est le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB.

Le département Modèle de Risque et de Portefeuille (MRP) est en charge de concevoir et mettre en œuvre les modèles quantitatifs de calcul de risque de crédit au sein de la direction des risques et du contrôle permanent (RPC).

Au Sein de MRP, l’équipe Modèle Quantitatif de portefeuille (MQP) est en charge des sujets suivants :

1. Modèles de notation des opérations de titrisation
2. Modèles de calcul des provisions IFRS9
3. Modèles de Capital économique
4. Modèles de stress test
5. Calculs de rentabilité transactionnelle (PI)

Au sein de MQP, la cellule Data & Tech solutions a pour mission :

6. D’assurer la production IT des processus critiques de MQP (Calcul trimestriel des ECL et du capital économique, stress tests, PI)
7. De développer de nouvelles librairies et les intégrer dans l’écosystème MQP (ex : production des mesures de risques sur le périmètre de la titrisation, refactoring du code du Modèle Interne de Portefeuille)
8. D’assurer la cohérence des différents programmes informatiques développés au sein de Credit Models
9. De maintenir et faire évoluer la base de données MQP (ex : données externes financières ou climatiques) en l’élargissant aux besoins NMC (archives des outils de notations, historiques de pertes)
10. De gérer les projets IT (ex : migration vers le cloud, projet 247)
11. D’anticiper les obsolescences

Vos missions principales seront les suivantes :

12. Production de l’ensemble des indicateurs de risque de crédit
13. Maintenance évolutive des librairies de calcul, incluant la gestion des obsolescences et l’adaptation au cloud
14. Gestion et optimisation de la base de données

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Ecole d’ingénieur ou université avec idéalement une spécialisation en programmation informatique

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

Fortes compétences en développement informatique, en base de données et en infrastructure IT.

Bonne compréhension des métiers de la banque et des mesures de risques de crédit associées.

Compétences recherchées

Compétences techniques:

15. Informatique
16. Mathématiques/statistiques

17. Esprit d’analyse et de synthèse



Compétences transverses:

18. Proactif, esprit curieux

19. Rigoureux, organisé et capable d’autonomie

20. Fortes capacités de travail en équipe et sur des sujets transverses

21. Bonnes qualités relationnelles et de communication

Outils informatiques

Python, R, C#, Matlab

Langues

Anglais opérationnel