Analyste quantitatif sénior h/f

Filiale spécialisée du Groupe Crédit Agricole en crédit à la consommation, Crédit Agricole Consumer Finance est l'un des leaders en Europe du crédit à la consommation et des solutions de financement. Il distribue une gamme complète de produits et services associés, en France et à l'international. Au sein de la division Risk Management Group, l’équipe Risque Quantitatif (QRI) a notamment pour missions principales : · L’émission d’avis risques sur différentes thématiques notamment la méthodologie de provisionnement statistique ; · La gestion en direct de l’activité France pour le développement des modèles réglementaires, la supervision des dispositifs Bâle 2 des filiales à l’international (accompagnement pour le passage en méthode avancée, validation et backtesting des modèles) ; · La production d’analyse sur le coût du risque et l’évolution du portefeuille et la présentation de ces travaux aux instances de gouvernance du Groupe ; · La définition des normes de provisionnement IFRS9, le calcul des paramètres en amont du calcul des provisions, la prise en compte et modélisation des données macro-économiques ; · La réalisation des stress testing exigés par la réglementation · La mise en oeuvre en France et l’accompagnement des entités à l’international sur ces thématiques. Vous rejoignez l’équipe Risque Quantitatif composée de 20 Data Scientists avec différentes séniorités et organisée en mode projets. Nous vous proposons un poste en CDI de Data Scientist Risque dont les principaux rôles sont : · Piloter les projets et le développement des modèles de risque de crédit et ce, en lien avec les priorités, les choix stratégiques, les obligations réglementaires et l’alignement avec Crédit Agricole SA · La production d’analyse sur le coût du risque et de RWA pour les différents comités de gouvernance · Veiller à la documentation et l’auditabilité des modèles. · Réaliser les backtesting des modèles réglementaires et de provisionnement. Recommander des actions de correction ou refonte afin de garantir leur robustesse. · Conduire les exercices de stress tests définis par le régulateur ou par le groupe et veiller à la bonne communication aux instances de direction. · Travailler de manière étroite et régulière avec les filiales Europe et accompagner les filiales du CA PFM dans les évolutions des modèles Prérequis pour le poste : • Vous êtes diplômé(e) d'un bac5/M2 ou plus en en statistiques, économétrie et mathématiques appliquées, ou en Actuariat et êtes issu de L'ENSAI, l'ENSAE ou des écoles d'ingénieur. • Votre anglais est opérationnel (usage régulier) • Vous maîtrisez SAS, Python et Base de données • Vous avez une aisance relationnelle et une bonne capacité d'analyse et de synthèse. Compétences clés recherchées Connaissance approfondie de la réglementation bâloise Expertise dans le développement des modèles Risque et plus particulièrement les modèles IRBB Capacité à gérer des projets complexes avec multiples interlocuteurs et dans un contexte international Localisation : Massy Télétravail 2 à 3jours possible