Analyste quantitatif spécialisé en risques de crédits

Ce poste vise à accompagner l'équipe de provisions dans la production des calculs IFRS9 sur les portefeuilles du groupe.

Vous serez intégré(e) comme un membre à part entière de l'équipe et aura en charge la production des staging et ECL en respectant les deadlines comptables, ainsi que la préparation mensuelle des données et le calcul des provisions IFRS9.

L'objectif est d'assurer le monitoring des paramètres IFRS9, en mettant à jour mensuellement ou trimestriellement les indicateurs de provisionnement (PD, LGD) sous SAS, en effectuant un suivi des indicateurs et en mettant en place les alertes nécessaires.

Au quotidien, vous travaillerez étroitement avec les nombreux interlocuteurs de l'équipe pour répondre aux demandes (modélisation, comptabilité, règlementaire, contrôle de gestion, audit, IT…).


Compétences requises

* Étudiant.e en école d'ingénieur ou université, vous êtes en Master 1 ou 2 dans le domaine quantitatif avec une spécialisation en probabilités, statistique, économétrie appliquée à la finance quantitative et/ou à la gestion des risques bancaires.
* Maitrise des logiciels bureautiques (Pack Office).
* Connaissance des principaux outils spécifiques adaptés (SAS, Python, R, SQL).


Bénéfices

* Des tickets restaurant ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
* Un plan d'acquisition de chèques vacances.
* Un plan d'épargne entreprise avec un abondement employeur intéressant.


Ressources humaines

Nous proposons un parcours d'accompagnement unique spécifiquement créé pour nos alternants, comprenant une validation semestrielle de vos acquis, ainsi qu'une intégration totale dans la vie d'une équipe en risque bancaire.

Nous valorisons l'égalité des chances et nous promouvons notre diversité et notre inclusion. Nous sommes convaincus que nos collaborateurs sont les acteurs de notre réussite collective.

Vos compétences, votre expérience et vos performances seront pris en compte dans la sélection et la promotion au sein de notre organisation.