Analyste risque quantitatif validation

Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale à 100% du Groupe Crédit Agricole, est spécialiste du financement aux particuliers et fournisseur d’accès à toutes les solutions de mobilité en Europe.

Elle distribue en direct, sur le lieu de vente ou via les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement – crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés tels que les assurances, le paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, afin de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l’habitat et la consommation.

Vous rejoindrez la direction des Risques, au sein du Pôle Validation, avec pour mission de contribuer à la validation des modèles (acceptation, recouvrement, comportements, provisionnement, stress test).

Ces modèles peuvent être des modèles de score, économétriques ou s’inscrire dans les approches ‘Data Science’.

Plus précisément, il s’agira de :

1. Produire une revue indépendante des modèles développés par les équipes de modélisation au sein des entités.
2. Rédiger un avis sur la conformité de la documentation selon la guideline de validation, en intégrant recommandations et plans d’action en cas de faiblesse du modèle.
3. Analyser les programmes (SAS, Python, R) utilisés lors du développement.
4. Organiser des comités/réunions avec les équipes de modélisation pour échanger sur la documentation et statuer sur la validation.
5. Maintenir une veille sur les nouvelles techniques de modélisation et adapter le guide de validation si nécessaire.
6. Accompagner les entités dans l’élaboration de leur dossier de validation et collaborer avec la ligne métier « validation de modèle », notamment avec Crédit Agricole S.A..

Compétences recherchées :

* Maîtrise de la modélisation statistique et économétrique.
* Connaissance de la réglementation prudentielle (Bâle) et des normes comptables.
* Maîtrise des outils statistiques (SAS, Python, R).
* Qualités rédactionnelles et esprit de synthèse.

Localisation : Massy (91), avec déplacements occasionnels à Montrouge. Possibilité de 2 à 3 jours en télétravail par semaine.

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