Afin d’accompagner la forte croissance de sa practice Risk, CAPTEO recherche des Senior Consultants / Manager ayant une expertise en Risque de Contrepartie et un esprit entrepreneurial
Votre mission
Sous la responsabilité du Responsable de la practice Risk, vous interviendrez sur des missions ayant le périmètre suivant :
1. Accompagnement dans la mise en place de la Fondamental Review du Trading Book (FRTB CVA & DRC)
2. Mise en conformité à la règlementation TRIM Counterparty
3. Gérer des projets d’évolution de frameworks de calcul de risques de contrepartie sur opérations de marché (Nouveaux produits, évolutions règlementaires, …)
4. Prendre en charge l’évolution et la validation des modèles internes (IMM)de calcul de risques de contrepartie
5. Concevoir et/ou revoir des modèles de mesure de risque financier : xVA (CVA, DVA, FVA, Collateral VA), Initial Margin…
En outre, vous participerez activement au développement de la practice Risk :
6. Veille réglementaire
7. Elaboration de projets de recherche, publications
8. Structuration et promotion d’offres commerciales
9. Réponse aux appels d’offres
10. Formation (interne et externe)
11. Evaluation de candidats
Votre profil
Vous êtes titulaire d’une grande école d’Ingénieur avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Finance, (Ecole Polytechnique, ENSAE, ENSAI, ENSIMAG, DEA El Karoui, Centrale Paris, Mines de Paris, ENPC, Dauphine, etc).
Vous possédez une expertise en risque de contrepartie sur opérations de marché (FRTB (CVA, DRC), CVA, xVA, EEPE, CVaR, IM, Collateral Management).
Vous avez de l’expérience en gestion de projets Risques et Réglementaires.
En outre, vous disposez d’une bonne sensibilité IT.
Vous avez un esprit entrepreneurial et êtes reconnu(e) pour vos qualités rédactionnelles, de communication et de gestion du stress.
Ce poste nécessite une maîtrise courante de l’anglais.
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