Description du poste
Vous rejoindrez la Direction des Risques du Groupe CAPFM. Ce groupe, présent dans 22 pays en Europe (principalement France, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal) en Chine et au Maroc, intervient dans les métiers du crédit à la consommation, du crédit automobile et de la location longue durée. Le groupe détient 14 entités en supervision directe, dont 3 groupes internationaux.
Rattaché à léquipe Quantitative Risk (QRI). en charge du développement des modèles réglementaires (IRB, IFRS9, Stress test), vous intégrerez une équipe dynamique travaillant sur des projets stratégiques à forte valeur ajoutée avec une composante quantitative marquée et en lien avec les exigences réglementaires.
Sous lautorité du Responsable de QRI, vous Assurerez le leadership technique et fonctionnel du dispositif IFRS 9 pour le périmètre France, tout en fournissant un support méthodologique aux filiales internationales et parfois en pilotant le codéveloppement de certains modèles pour elles, et ce en garantissant un alignement complet avec les standards CASA. Vos principales responsabilités sarticulent autour des axes suivants :
A. Développement & Maintenance des Modèles (France)
Concevoir, développer et calibrer les modèles IFRS 9 : PD, LGD, EAD, SICR, staging
Superviser les backtests, le stress tests et les revues indépendantes.
Garantir la conformité aux standards CASA et aux exigences réglementaires (ACPR, BCE, EBA)
Assurer la défense des modèles et des travaux lors des phases de validations internes et du superviseur ainsi que la mise en œuvre des plans de remédiations à lissue de ces validations
Participer aux différents comités France et assurer une communication transparente des impacts issus des modèles
B. Support Méthodologique et Co Développement des Modèles pour les Filiales Internationales
Fournir un appui méthodologique sur les modèles PD/LGD/EAD, SICR, staging.
Challenger les approches locales et assurer leur alignement avec les standards groupe.
Former les équipes locales aux bonnes pratiques et aux standards CASA.
Co construire les modèles macroéconomiques et forward looking avec les équipes locales.
C. Analyse des ECL
Piloter la réalisation danalyses ad-hoc pour répondre à des enjeux et besoins spécifiques (cession de créance, hypothèse budgétaire, )
Analyser les variations, drivers, impacts macroéconomiques et effets modèles.
Contribuer aux reportings Groupe et aux échanges avec la Finance.
D. Leadership Fonctionnel & Coordination
Piloter des équipes projet sans lien hiérarchique direct.
Influencer, convaincre et fédérer des experts internes et internationaux.
Coordonner les travaux entre la France, les filiales et CASA.
Télétravail : hybride
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