Adjoint au responsable de l’équipe paramètres / analyste quantitatif - risque de crédit (h/f)

Qui sommes-nous ?

Bienvenue au Crédit Mutuel ! Banque coopérative et mutualiste, le Crédit Mutuel appartient à ses 8,9 millions de clients-sociétaires et ça, ça change tout ! Au Crédit Mutuel, nous plaçons la responsabilité et le sens des valeurs sur le long terme au cœur de notre action, et ce toujours avec optimisme ! Grâce à notre organisation décentralisée, nous sommes plus agiles et nous pouvons proposer à nos clients un meilleur service, dans le cadre d’une relation personnalisée et de confiance. Véritable acteur de proximité, notre ancrage local contribue pleinement au développement de l’emploi et à la vitalité des territoires. Parce que nos valeurs mutualistes de solidarité, d’égalité, de responsabilité et d’engagement se vivent et ne se décrètent pas, rejoignez-nous !

Pourquoi nous recrutons ?

DIRECTION DES RISQUES

Au niveau du Groupe Crédit Mutuel, la Direction des risques de la CNCM coordonne et co-construit avec les Groupes Régionaux les dispositifs de mesure des risques, ainsi que leurs évolutions. Elle est le point d’entrée de la supervision (Banque Centrale Européenne, ACPR, Conseil de résolution unique). En rejoignant cette Direction, vous participez activement à construire la vision globale des risques du Groupe Crédit Mutuel et évoluez dans un environnement dynamique, au cœur de l’actualité économique et financière.

Au sein de la Direction des Risques CNCM, l’équipe Paramètres Bâlois (10 personnes) est en charge d’une part de la conception, du suivi et de la mise à jour des modèles des paramètres PD, LGD et CCF en méthode IRB (Internal Ratings-Based) et d’autre part de la conduite de différents chantiers en lien avec les modèles IRB, notamment l’accompagnement des entités du groupe en roll – out (projet de passage en IRB pour le calcul des exigences de fonds propres) ou la réalisation d’exercices de stress test.

Dans un contexte réglementaire en constante évolution et d’harmonisation européenne, nous renforçons notre équipe et recherchons un adjoint au Responsable du Pôle.

Vos missions

En tant qu’adjoint du Responsable de l'équipe Paramètres, vous jouerez un rôle structurant à la fois sur le plan technique et organisationnel. Vous accompagnez le responsable du pôle dans les missions suivantes :

Support fonctionnel de l’équipe

· Apporter un support technique et méthodologique aux analystes sur les modèles PD, LGD (LGDD/LEBE), EAD et CCF ;

· Traiter les recommandations émises par les missions BCE et la LOD2 ;

· Justifier et défendre les méthodologies quantitatives face aux organes de contrôle internes (les équipes de Validation, l’IG) et externes (régulateurs) ;

· Participer à la rédaction des rapports de modélisation et de backtesting ;

· Garantir la prise en compte des évolutions réglementaires (EBA/BCE, IRB Repair CRR3)

Coordination des plans de roll-Out IRBA des filiales françaises et internationales (Cofidis, Beobank et Targobank)

· Piloter les travaux de mise en conformité des modèles IRB (coordination et supervision des travaux de segmentation et de calibrage des paramètres) ;

· Suivre le planning des projets, coordonner les parties prenantes et garantir la qualité des livrables.

Pilotage des exercices de Stress Testing du risque de crédit et climatique

· Planifier, structurer et coordonner les campagnes de stress test (EBA, BCE, internes) ;

· Superviser la production des analyses quantitatives (impact, sensibilité, hypothèses macroéconomiques) ;

· Interagir avec les équipes ICAAP, Finances, Reporting réglementaire et Climat ;

Produire des livrables documentés et robustes à destination des régulateurs.

Ce que vous allez vivre chez nous

Tout d'abord une aventure humaine, bienveillante et formatrice. Au sein d'une équipe dynamique et animée par un esprit de collaboration. Une expérience professionnelle exigeante, polyvalente et en contact permanent avec l'ensemble des équipes du groupe Crédit Mutuel, mais aussi des acteurs clef du monde bancaire et financier européen. Comme l'ensemble du groupe, l'organe central fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 250 collaborateurs et collaboratrices au quotidien.

Concrètement, nos collaborat.eur.rice.s bénéficient :

1. D’une rémunération annuelle fixe sur 13 mois et d’une prime de participation et d’intéressement
2. De 30 jours de congés payés et environ 20 RTT par an
3. De titres-restaurant d'une valeur de 12 €/jour (60% pris en charge par l'employeur ; 40% par le.la collaborat.eur.rice)
4. D'un accord de télétravail (2 jours de télétravail/semaine)
5. D’une protection sociale renforcée avec 85% de participation employeur
6. D’une convention collective avantageuse et d'un ensemble de mesures complémentaires (parentalité, handicap & proches aidants, égalité professionnelle…)
7. D’un plan de formation ambitieux et d'un accompagnement tout au long de la carrière favorisant la mobilité géographique et fonctionnelle.

Ce que nous allons aimer chez vous

Compétences recherchées

8. Maîtrise des outils bureautiques notamment Excel et des outils de modélisation statistiques, notamment SAS ou Python
9. Compétences analytiques et méthodologiques
10. Force de proposition
11. Capacité à travailler en équipe
12. Qualité rédactionnelle
13. Maîtrise de l’anglais
14. Connaissance indispensable de la réglementation bancaire (Bâle 3).

Une connaissance des langages de programmation R, VBA et SPSS serait un plus.

Profil recherché

Issu d’une grande école d’ingénieur (X, ENSAE, ENSAI…) ou M2 universitaire spécialisé en mathématiques, statistiques, finance ou économie, vous présentez une expérience professionnelle d’au moins 8 ans dans un établissement bancaire et financier ou un cabinet d’audit/conseil sur des problématiques de modélisation IRB (LOD 1 ou LOD2) avec au moins une première expérience en management d’équipe. Vous avez déjà travaillé dans un environnement avec une pression forte des autorités (BCE et ACPR) et des dirigeants

Vous disposez d’une connaissance avancée en modélisation statistique, des exigences réglementaires en matière de modélisation et de suivi du risque de crédit ainsi que d’un ou plusieurs langages de programmation : SAS, Python, VBA. Vous êtes autonome et munitieux.se et vous avez d’excellentes capacités d’analyse et de synthèse. Vous appréciez le travail en équipe.

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