Equipe :
Au sein de Murex, le domaine Trading a pour but de délivrer l’expertise nécessaire au département Client Services (CS) qui accompagne au quotidien les clients de la zone géographique Europe en fournissant une série de services, notamment du support, de la formation, une aide à l’évolution de la plateforme ou encore l’implémentation du système ou de nouveaux modules.
Plus particulièrement, le stage se déroulera dans l’équipe Investment Management, en charge des acteurs « Buy-side » : fonds d’investissement, fonds de pension, assurances, investisseurs institutionnels, family offices, etc.
Missions :
Le stage vise à vous immerger au sein de l’équipe Client Services - Trading – Investment Management et vous faire activement participer aux différentes tâches du métier de consultant fonctionnel.
Après une phase de formation sur le logiciel MX.3 et les activités FO Buy-side, le stagiaire sera amené à contribuer au support de plusieurs clients sur des problématiques très variées :
* Support quotidien des sujets FO : analyse et compréhension des problèmes et des questions fonctionnelles. Proposition de recommandations et de solutions appropriées.
* Suivi des corrections et développements de nouvelles fonctionnalités en coordination avec les équipes produit et les équipes de développement. Suivi des cycles de développement et de validation.
* Contribution à un projet de montée en version en étant suivi par un consultant senior
* Tests de validation des nouveaux développements pour s’assurer qu’ils sont conformes aux attentes du client
Également, vous serez amené(e) à conduire une étude approfondie et structurée des différentes méthodes utilisées pour mesurer et attribuer la performance des portefeuilles d’investissement. L’objectif sera d’explorer, comparer, appliquer des approches classiques et avancées d’analyse de la performance financière et de mieux comprendre les moteurs de performance (rendement, risque, effet allocation/sélection, exposition factorielle, etc.) dans un cadre de gestion active ou passive.
* Introduction aux processus métiers entourant la gestion d’actifs des fonds d’investissement
* Prise en main des modules MX.3 liés à la définition des produits financiers, à l’insertion des transactions et au calcul de la performance
* Analyse comparative des méthodes de mesure et d’attribution de performance en gestion de portefeuille
* Méthodes Brinson-Fachler (allocation, sélection, interaction)
* Attribution factorielle (CAPM, Fama-French…)
* Attribution ex ante vs ex post
* Autres méthodes avancées
* Mise en œuvre de cas pratiques
* Rédaction d’un cahier des charges fonctionnelles et techniques
* Configuration et validation dans MX.3 (dans un contexte Agile)
* Packaging et documentation
* Présentations régulières en anglais et/ou français.
* Key words : Gestion de portefeuilles, benchmarking, active return, excess return, indicateurs de risque (Sharpe, Treynor), mesure et attribution de performance
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