Analyste quantitatif du risque de contrepartie h/f

Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)


Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie H/F


Description du poste

Type de métier
Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents


Types de métier complémentaires

Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique


Intitulé du poste

Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie H/F


Type de contrat


Poste avec management


Cadre / Non Cadre

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risques et Contrôles Permanents de Crédit Agricole S.A..

La Direction de RPC identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels.

Au sein du Département Market & Counterpart Risk, vous rejoindrez l’équipe Modèles Internes constituée de 15 personnes aux profils quantitatifs (analyste quantitatif, data scientist) et qui adresse les problématiques de méthodologies et mesures de risque liées aux opérations de marchés. En particulier, vous rejoindrez l’équipe Modèle Interne CCR en charge des méthodologies du Risque de Contrepartie sur opérations de marché. Le périmètre de l’équipe porte sur les méthodologies réglementaires (IMM, SA-CCR, VaR CVA) et de mesures du risque interne, et recouvre toutes les classes d’actif.

En tant qu’Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie, vos missions porteront sur :

* La réalisation des exercices trimestriels de calibration et de validation continue du modèle interne CCR
* La réalisation d’études quantitatives ad hoc afin d’adresser les demandes externes (réglementaires, risque interne)
* La contribution au projet de mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA (BA-CVA, SA-CVA)
* La contribution aux activités de R&D de l’équipe (AAD, machine learning, differentiable programming, etc.)

Ces missions recouvrent analyses, développements, études quantitatives, rédactions de notes méthodologiques, interactions avec les équipes métier Risque et Front, ainsi que les équipes de validation et d’inspection.


Localisation du poste


Zone géographique


Ville


Critères candidat


Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus


Formation / Spécialisation

Grande école d’ingénieur ou parcours universitaire scientifique, idéalement complété d’un master 2 dans le domaine de la finance.


Niveau d'expérience minimum


Expérience

Vous disposez d’une première expérience au sein d’une équipe quantitative, idéalement liée aux mesures réglementaires du risque de marché ou de contrepartie.


Compétences recherchées

Compétences métier :

* Connaissances des risques de marchés et risques de contrepartie sur opérations de marchés.

Compétences transversales :

* Connaissances des mathématiques financières, et des statistiques.


Outils informatiques

* Programmation informatique (Python)

Anglais courant (écrit et oral)


Informations générales


Entité

A propos de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB) : Crédit Agricole CIB est la banque de financement et d’investissement du groupe Crédit Agricole, 10ème groupe bancaire mondial en taille de bilan (The Banker, juillet 2022). Près de 8600 collaborateurs répartis dans plus de 30 implantations en Europe, Amériques, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique du Nord, accompagnent les clients de la Banque dans la couverture de leurs besoins financiers à travers le monde. Crédit Agricole CIB propose à ses clients grandes entreprises et institutionnels une gamme de produits et services dans les métiers de la banque de marchés, de la banque d’investissement, des financements structurés, de la banque commerciale et du commerce international. Pionnier dans le domaine de la finance Climat, la Banque occupe aujourd’hui une position de leader sur ce segment avec une offre complète pour l’ensemble de ses clients. La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie. Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous. Pour plus d’information : www.ca-cib.fr LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/credit-agricole-cib/

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