Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, filiale 100% du Groupe Crédit Agricole, est spécialiste du financement aux particuliers et fournisseur d’accès à toutes les solutions de mobilités en Europe.
Il distribue en direct, sur le lieu de vente ou les plateformes e-commerce de ses partenaires, une gamme étendue de solutions de financement – crédit amortissable, crédit renouvelable, leasing et rachat de crédit - avec des services associés dont les assurances, des solutions de paiement fractionné et des services dédiés à la mobilité, avec pour objectif de répondre aux enjeux de transition énergétique dans la mobilité, l’habitat et la consommation.
Vous rejoindrez la Direction des Risques du Groupe CAPFM. Ce groupe, présent dans 22 pays en Europe (principalement France, Italie, Allemagne, Espagne, Portugal) en Chine et au Maroc, intervient dans les métiers du crédit à la consommation, du crédit automobile et de la location longue durée. Le groupe détient 14 entités en supervision directe, dont 3 groupes internationaux.
Rattaché à l’équipe Quantitative Risk (QRI). en charge du développement des modèles réglementaires (IRB, IFRS9, Stress test), vous intégrerez une équipe dynamique travaillant sur des projets stratégiques à forte valeur ajoutée avec une composante quantitative marquée et en lien avec les exigences réglementaires.
Sous l’autorité du Responsable de QRI, vous Assurerez le leadership technique et fonctionnel du dispositif IFRS 9 pour le périmètre France, tout en fournissant un support méthodologique aux filiales internationales et parfois en pilotant le co‑développement de certains modèles pour elles, et ce en garantissant un alignement complet avec les standards CASA. Vos principales responsabilités s’articulent autour des axes suivants :
Développement & Maintenance des Modèles (France)
* Concevoir, développer et calibrer les modèles IFRS 9 : PD, LGD, EAD, SICR
* Anticiper et quantifier les impacts en ECL
* Assurer la robustesse méthodologique, statistique et documentaire.
* Superviser les backtests, stress tests et revues indépendantes.
* Garantir la conformité aux standards CASA et aux exigences réglementaires (ACPR, BCE, EBA)
* Assurer la défense des modèles et des travaux lors des phases de validations internes et du superviseur ainsi que la mise en œuvre des plans de remédiations à l’issue de ces validations
* Participer aux différents comités France et assurer une communication transparente des impacts issus des modèles
Support Méthodologique et Co‑Développement des Modèles pour les Filiales Internationales
* Fournir un appui méthodologique sur les modèles PD/LGD/EAD, SICR, staging.
* Challenger les approches locales et assurer leur alignement avec les standards groupe.
* Former les équipes locales aux bonnes pratiques et aux standards CASA.
* Co‑construire les modèles macroéconomiques et forward‑looking avec les équipes locales.
* Coordonner et consolider les impacts ECL.
* Harmoniser les approches entre filiales et assurer la cohérence groupe.
* Accompagner les filiales dans la mise en œuvre technique et opérationnelle.
* Participer aux comités techniques IFRS 9 des filiales
Gouvernance & Alignement Groupe
* Assurer l’alignement complet avec les politiques, standards et guidelines CASA.
* Préparer et présenter les travaux aux différents comités du Corporate Center.
* Contribuer aux évolutions méthodologiques groupe et aux initiatives transverses.
* Garantir la cohérence des modèles entre France, filiales et maison mère.
Analyse des ECL
* Piloter la réalisation d’analyses ahd-hoc pour répondre à des enjeux et besoins spécificiques (cession de créance, hypothèse budgétaire, …)
* Analyser les variations, drivers, impacts macroéconomiques et effets modèles.
* Contribuer aux reportings groupe et aux échanges avec la Finance.
Leadership Fonctionnel & Coordination
* Piloter des équipes projet sans lien hiérarchique direct.
* Influencer, convaincre et fédérer des experts internes et internationaux.
* Coordonner les travaux entre France, filiales et CASA.
* Instaurer une culture de rigueur, transparence et documentation.
Déplacement : Occasionnels
LOCALISATION DU POSTE
* Région : Ile de France
* Ville / Site : Massy
CRITERES CANDIDATS
Niveau d’étude : Bac+5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation : ENSAI, Ecoles d’Ingénieur, Master 2 avec spécialisation en statistiques, économétrie et mathématiques appliqués, Actuariats
Niveau d’expérience : 6-10 ans
Expérience : 5 ans d’expérience au moins en Risque et idéalement une partie en IFRS9
Compétences métiers :
* Connaissance approfondie de la norme IFRS9 et de la réglementation bâloise
* Expertise dans le développement des modèles Risque et plus particulièrement les modèles IFRS9 tels que les paramètres PD/LGD/CCF/ER et les modèles forward looking
* Capacité à gérer des projets complexes avec multiples interlocuteurs et dans un contexte international
* Maitrise technique des outils d’analyse statistique
* Capacité rédactionnelle pour la présentation et la documentation des modèles
Compétences comportementales :
* Leadership, capacité à embarquer une équipe projet constituée d’experts
* Rigueur méthodologique et sens de la gouvernance
* Excellente communication, pédagogie, capacité à vulgariser.
* Orientation résultats, autonomie, sens des responsabilités.
* Capacité à travailler en transverse avec CASA et les filiales.
* Résilience et bonne capacité à gérer la pression
* Compétences informatiques : Python, SAS, R, et Base de données
Localisation : Massy
Télétravail 2 à 3jours possible
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