Contexte : Infogene est une ESN experte dans la gestion des données critiques. Nous avons plus de 130 clients actifs avec un chiffre d’affaires de plus de 83M€ en 2024. Nous intervenons principalement dans le secteur de la santé mais aussi dans l’énergie, le retail, la banque, les assurances. Nous sommes présents en IDF, à Lille, Lyon, Bordeaux, Evreux, Bruxelles et Lausanne. 10 pôles d’expertise : Digital, Data Management, Gestion de projets, Sécurité de l’information, SAP Supply Chain, Qualité & Validation GxP, LIMS &ELN, Affaires réglementaires, Affaires cliniques, Informatique industrielle. Venez nous rejoindre https:// www.infogene.fr Développeur / Ingénieur Quantitatif – XVA & Pricing (C# / .NET) Environnement Front Office – Finance de Marché Nous recherchons un profil à double compétence technique et fonctionnelle en finance de marché pour rejoindre une squad intervenant sur des applications stratégiques liées aux métriques XVA et au pricing de produits dérivés. Vous évoluerez au plus proche des équipes Trading, Risques et Quants, dans un environnement exigeant et à forte valeur ajoutée. Vos missions Participer à l’évolution d’applications de calcul utilisées pour les métriques XVA et l’Initial Margin Contribuer à la rationalisation et à l’optimisation de librairies Quant existantes Améliorer les méthodes de calcul, notamment via des simulations Monte Carlo Développer et maintenir des moteurs de pricing pour produits dérivés (dont exotiques) Travailler sur la performance et la parallélisation des traitements Collaborer avec les équipes Front Office, Risque et Quant pour comprendre et implémenter les besoins métier Environnement technique .NET 4 / 5 / 6 C# Add-in Excel (Front Office) Architecture API partagée Traitements parallélisés Profil recherché Expérience significative en finance de marché (produits dérivés, XVA, initial margin) Solide maîtrise de C# / .NET Expérience en développement de librairies Quant ou moteurs de calcul Bonne compréhension des méthodes de simulation (Monte Carlo) Capacité à interagir avec des Traders & Quants
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