Au sein du département Market and Counterparty Risk et plus particulièrement de l’équipe en charge des xVAs et du CCR (expositions,xVAs, IM et collateral management), vous intégrerez une équipe de spécialistes du pricing du CCR sur Produits de Marché, en charge d’évaluer les montants de risque des opérations de Marché structurées et/ou complexes en prétrade.
Vous aurez pour missions :
* Produireles indicateurs CCR exacts ou approchés en Pré trade des opérations complexes sur tous les périmètres traités (IR, FX, Equity, SFTs, Credit) en cohérence avec les méthodologies en place dans la Banque et défendre vos estimations auprès des opérateurs Front-Office.
* Participer aux recalculs post trade de certains portefeuilles complexes.
* Intervenirdans un certain nombre de travaux de recalibrations de paramètres (paramètres de diffusion, Haircuts…).
* Accompagnerles équipes de suivi d’activité CCR dans leurs travaux d’ajustements des opérations complexes.
* Intervenir dans les spécifications liées aux évolutions d’un outil de simulation du CCR utilisé par toute la Banque et en assurer la recette et le support fonctionnels.
* Participer aux réflexions et avis liés à tous dossiers «Nouveau Produits» ou toute demande de One-off.
Vos interlocuteurs seront en premier lieu des opérateurs Front-Office (vendeurs, traders, structureurs) mais aussi les analystes crédit de la Direction des Risques (Risk Management).
Enfin, votre montée en puissance rapide vous amènera à devenir force de proposition dans l’enrichissement de nos process, de nos méthodologies et de nos documentations.
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