Divulgation d'informations sur le marché européen de l'électricité // information disclosure in the european electricity market:

Topic description

Les marchés européens de l'électricité sont au cœur d'une double transformation : une transition énergétique qui accroît l'intermittence de l'offre et la volatilité des prix, et une révolution numérique qui démultiplie le volume et la vitesse des données de marché disponibles.
Cette thèse se situe à l'intersection de ces deux dynamiques, en combinant une perspective d'économie de l'énergie — centrée sur les comportements stratégiques, les structures de marché et l'efficacité allocative — et une perspective de systèmes d'information — centrée sur les architectures de données, les flux informationnels et les plateformes numériques.
Le fonctionnement des marchés de l'électricité génère un flux massif et continu de données — courbes d'offre, prix infrajournaliers, signaux de capacité, flux transfrontaliers — qui constituent en eux-mêmes un système d'information à grande échelle.
La manière dont ce flux est structuré, filtré et rendu accessible aux acteurs du marché n'est pas neutre : elle conditionne la coordination entre producteurs, la formation des prix, et in fine le bien-être des consommateurs. La Commission européenne a cherché à encadrer cette architecture informationnelle à travers deux règlements majeurs — REMIT (intégrité et transparence) et SPDEM (soumission et publication des données) — dont les effets économiques restent largement à explorer.
D'un point de vue économique, les chocs climatiques — vagues de chaleur, sécheresses, événements météorologiques extrêmes — offrent une opportunité d'identification causale précieuse : en perturbant simultanément l'offre et la demande d'électricité de façon exogène, ils permettent d'évaluer empiriquement la robustesse des règles de divulgation et leur valeur économique réelle dans des conditions de marché extrêmes. La montée en puissance des énergies renouvelables intermittentes amplifie ces asymétries d'information, rendant la question du design informationnel d'autant plus critique.
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European electricity markets are at the heart of a dual transformation: an energy transition that is increasing the intermittency of supply and price volatility, and a digital revolution that is multiplying the volume and speed of available market data.
This thesis sits at the intersection of these two dynamics, combining an energy economics perspective — focused on strategic behaviour, market structures and allocative efficiency — with an information systems perspective — focused on data architectures, information flows and digital platforms.
The functioning of electricity markets generates a massive and continuous flow of data—supply curves, intraday prices, capacity signals, cross-border flows—which in themselves constitute a large-scale information system.
The way in which this flow is structured, filtered and made accessible to market participants is not neutral: it determines coordination between generators, price formation and, ultimately, consumer welfare. The European Commission has sought to regulate this information architecture through two major regulations — REMIT (integrity and transparency) and SPDEM (submission and publication of data) — the economic effects of which remain largely to be explored.
From an economic perspective, climate shocks — heatwaves, droughts, extreme weather events — offer a valuable opportunity for causal identification: by simultaneously disrupting electricity supply and demand in an exogenous manner, they allow for an empirical assessment of the robustness of disclosure rules and their real economic value under extreme market conditions. The rise of intermittent renewable energy sources amplifies these information asymmetries, making the issue of information design all the more critical.
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Début de la thèse : 01/10/

Funding category

Public funding alone (i.e. government, region, European, international organization research grant)

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