Spécialistes modélisation des risques h / f

Description du poste

Au sein d'équipes pluridisciplinaires dirigées par un inspecteur, chef de mission, vous mènerez des travaux de contrôle au sein des établissements de crédit et serez notamment chargé(e) :

1. Analyser et porter un regard critique sur :

- les dispositifs adoptés par les banques françaises pour se conformer aux exigences réglementaires en matière d'exigences en fonds propres, notamment :

* les modèles IRB pour le risque de crédit
* les modèles VaR, IRC et CRM pour le risque de marché
* les modèles IMM et VaR CVA pour le risque de contrepartie

- les modèles de valorisation et de mesure des risques utilisés par les établissements bancaires dans le cadre de leurs opérations de marché

- les modèles de risques financiers (liquidité, IRRBB)

1. Participer aux travaux internes de l’ACPR concernant la modélisation des différents types de risque (crédit, marché, contrepartie, IRRBB, liquidité...)

Pour ce faire, vous serez en contact permanent avec le management des établissements vérifiés. Vous développerez un large éventail de compétences dans un environnement professionnel évolutif et ouvert à l'international, en participant à des missions variées qui vous assureront une expérience valorisante. Ces missions peuvent se dérouler en France ou à l'étranger.


Profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’études supérieures scientifiques et possédez de solides compétences en modélisation des risques de crédit, de marché ou de contrepartie.

Les qualités suivantes vous caractérisent :

* Goût prononcé pour le travail en équipe
* Sens du dialogue et de la communication
* Curiosité intellectuelle
* Qualités rédactionnelles et capacité à simplifier des réalités complexes
* Forte implication, réactivité

La maîtrise de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit, est requise pour ces postes.

#J-18808-Ljbffr