Ingénieur validation des modèles expérimenté h/f

Ingénieur Validation des Modèles expérimenté H/F, Montrouge

Crédit Agricole S.A.

Description du poste

Au sein de la Direction des Risques Groupe (DRG) de Crédit Agricole SA, vous rejoindrez la Direction de Validation et gestion du risque de Modèle Groupe (DRG/VMG).

Rattaché à l'unité en charge de la Validation des Modèles Internes (DRG/VMG/VMI), vous intégrerez une équipe dynamique à la frontière des métiers de modélisation et d'audit avec une composante quantitative marquée. Vous aurez pour mission de contribuer au contrôle des modèles d’analyse et de mesure des risques (crédit, opérationnel, climat, etc.) et de conformité, au croisement des exigences réglementaires et des expertises métiers reconnues sur de nombreux domaines couverts par l’activité du Groupe Crédit Agricole SA et de ses filiales spécialisées.

Dans ce cadre, vous évoluerez sous l’autorité du Responsable de la Validation Groupe afin de fournir un regard indépendant et objectif sur le bon fonctionnement des modèles revus. Vous serez amené à piloter les revues indépendantes des modèles de mesures de risque et de conformité, sur les plans de la méthodologie et de l’implémentation.

Pour cela, vous :

* Organiserez les tâches de revue en termes de planning et de périmètre à investiguer, en vous appuyant sur le contexte des revues précédentes (Validation, Audit, Superviseur externe) et les enjeux identifiés lors de la phase de cadrage.
* Vérifierez le respect du cadre normatif et réglementaire.
* Examinerez la prise en compte des réserves émises lors de revues précédentes.
* Analyseriez la qualité des données utilisées, les paramètres, les choix méthodologiques, ainsi que les outils ou programmes développés en interne pour le modèle revu, les résultats et leur robustesse.
* Identifieriez les limites et restrictions potentielles du modèle ainsi que l’appréciation du risque de modèle.
* Assurerez l’encadrement fonctionnel des collaborateurs impliqués dans la revue, le cas échéant.

À l’issue de ces travaux, vous formalisez et présentez vos conclusions aux équipes en charge du développement des méthodologies lors d’un comité technique ou du Comité des Normes et Modèles.

Vous contribuerez également au suivi interne des modèles (cartographie, planning de validation, reporting, etc.) et assurerez le suivi des réserves liées à l’application des modèles ainsi que le suivi des recommandations formulées par les comités compétents (CNM, comité technique, etc.).

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