Vous voulez compléter votre formation en Data science ? On vous propose de rejoindre une des équipes de la Direction des risques groupe de La Banque Postale où vos actions contribueront à vous épanouir et à rendre notre croissance à la fois saine et durable. Dans le cadre du renforcement du cadre unifié du capital économique (ICAAP), l'équipe ICAAP & Stress test développe et maintient plusieurs outils quantitatifs permettant le calcul de la VaR, la simulation Monte-Carlo multi-facteurs type Merton-Vasicek. Certains modules historiques développés sous R nécessitent une optimisation, une refonte partielle et/ou une migration vers Python, afin d'améliorer : La performance de calcul La robustesse des simulations La maintenabilité du code Le/la stagiaire interviendra sur : Optimisation des modèles existants en R Analyse des scripts de simulation Vectorisation et amélioration algorithmique Réduction des temps de calcul et optimisation mémoire Migration et refonte en Python Réécriture des modules en Python (NumPy, Pandas, SciPy) Implémentation optimisée des simulations Monte-Carlo Benchmarking R vs Python (performance & robustesse) Amélioration du moteur de simulation Manipulation de matrices de corrélation Génération de chocs multi-facteurs Calcul de distributions de pertes et VaR Tests de convergence et de stabilité Intégration du risque climatique Implémentation de scénarios climatiques Analyse des effets sur PD, migration et pertes Validation et industrialisation Tests de cohérence quantitative Documentation détaillée De formation supérieure de type Ecole d'Ingénieur ou équivalent universitaire avec une spécialité en Data science, Statistiques, Modélisation, vous avez : Une bonne maitrise des langages de programmation et de gestion des bases de données, notamment Python R et SAS. Compréhension des méthodes de simulation Monte-Carlo Notions en gestion des risques bancaires (VaR, capital économique, PD/LGD) appréciées Une appétence pour la modélisation des risques et les dynamiques macroéconomiques Votre curiosité, votre esprit d'analyse, votre sens du détail ainsi que votre communication et votre capacité à travailler en équipe seront des atouts essentiels pour réussir dans ce rôle.
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