Crée en 2005, CAPTEO est un cabinet de conseil en management indépendant, dédié à l’industrie financière et à l’assurance. Cabinet de référence auprès des principaux acteurs du secteur, nous accompagnons nos clients depuis plus de 15 ans dans leurs réflexions stratégiques, la mise en œuvre de leurs projets de transformation, l'amélioration de leurs performances, la gestion des risques et des impacts règlementaires.
Revue des modèles ( approches quantitatives, Data et performance modèle)
Réalisation d’exercices de stress-testing & back-testing (EBA, climatiques)
Élaboration de projets de recherche, publications (impact du risque climatique sur le risque de crédit…)
Business development (structuration & promotion d’offres commerciales, réponse aux AO…
Formation (interne et externe)
Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur et/ou d'un Master en Modélisation Financière & statistique.
Vous avez minimum 2 ans d’expérience en modélisation du risque de crédit et disposez de bonnes compétences en développement Python, R, SAS…
Ce poste nécessite une maîtrise courante de l’anglais.
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