Analyste quantitatif h/f

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Analyse financière et économique
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - IT, Digital et Data

Intitulé du poste

Analyste Quantitatif H/F

Type de contrat

Stage

Durée (en mois)

6 mois

Date prévue de prise de fonction

01/09/2025

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Vous recherchez un stage en risque de crédit et vous avez un intérêt pour l'analyse quantitative ? Alors cette offre est faite pour vous !

La Direction Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la Ligne Métier Risques (LMR) de Crédit Agricole S.A. Elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques sur le périmètre de Contrôle Interne de Crédit Agricole CIB.

Au sein de la Direction RPC, et du Département « Projets & Credit Models » (PCM), vous intégrerez l’équipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille ».

MQP « Modèles Quantitatifs de Portefeuille » est chargé de la mise en place des mesures de calcul du risque de crédit sur le portefeuille de Crédit Agricole CIB : modélisation et calibrage.

Concrètement vos missions seront les suivantes :

1. Etudier l’étendue de la donnée disponible et réaliser des analyses exploratoires sur la donnée (statistiques descriptives, clustering, visualisation, …) ;
2. Améliorer notre connaissance de la donnée et du comportement de nos clients, détecter les opportunités d’améliorer nos modèles prédictifs par de nouvelles features ou identifier des cas d’usages pertinents ;
3. Mettre à profit la connaissance de la donnée afin d’élaborer des modèles prédictifs et répondre à un cas d’usage concret ;

4. Construire des « features » utiles en matière de prédication de la dégradation de qualité de crédit des clients ;

5. Proposer des modèles et algorithmes afin d’optimiser les performances prédictives. Les modèles devront ensuite être accompagnés par des techniques d’interprétation ;

6. Documenter les travaux effectués.

Missions transverses :

7. Vous épaulerez l’équipe dans ses projets liés à la donnée. Vous contribuerez notamment aux différents travaux d’alimentation et de manipulation de la donnée ;
8. Mise en place d’indicateurs et d’outils de data visualisation afin de faciliter l’explication du comportement des algorithmes et des modèles développés.

Rejoindre Crédit Agricole CIB, c’est profiter d’une communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier d’un suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.) et d’opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France, 92 - Hauts-De-Seine

Ville

Montrouge

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Et si c'était vous ?

Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur

Spécialisation : Finance Quantitative, Sciences de la donnée

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Une première expérience en finance (marché d’actions, de CDS ou analyse financière) serait un plus.

Compétences recherchées

Hard Skills :

- Python/R ;

- SQL ;

- Maitrise du Pack Office ;

- Français & Anglais courants.

Soft Skills :

- Bonnes connaissances techniques ;

- Curiosité ;

- Esprit d'analyse et de synthèse ;

- Rigueur ;

- Fiabilité et sens de l’organisation.

Crédit Agricole CIB s’engage en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap, ainsi ce poste est ouvert à toutes et à tous.

Ce poste est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie.