Présentation de la direction générale et du service
La Cellule Modèles Internes, au sein de la Direction des contrôles spécialisés et transversaux (DCST), est le pôle d'expertise du SGACPR en matière de modèles internes assurantiels. À ce titre, il lui incombe de contrôler les modèles internes soumis par les organismes d'assurance en coordination avec les directions du contrôle des assurances, de définir le cadre méthodologique de leur appréciation, de préparer l'Autorité au processus officiel de décision, et de participer à l'élaboration des normes réglementaires associées. Ce travail est mené en liaison avec l'autorité européenne chargée du contrôle des assurances, l'EIOPA, et les autres autorités nationales européennes. Les particularités du régime prudentiel « Solvabilité II » placent les travaux de la Cellule Modèles Internes au premier plan des priorités du contrôle des assurances.
Descriptif de mission
Dans ce cadre, il s'agira d'analyser des données complexes et de développer des modèles statistiques innovants visant à rendre compte des effets de diversification. Sous la supervision de deux contrôleurs, actuaires, de la CMI, le ou la stagiaire travaillera sur des bases de données de l'Autorité et implémentera des méthodes de copules mixtes pour une analyse approfondie des risques d'assurance non-vie. En parallèle, le stage pourra mener à la construction d'un outil.
Profil recherché
Formation recherchée :
Grande école d'ingénieurs ou formation universitaire en statistiques, actuariat ou économétrie (M2)
Compétences :
* Connaissance de R ou de Python.
* Une bonne maîtrise de la langue anglaise est nécessaire (Lecture de textes académiques et des rapports officiels en anglais).
* Solides connaissances en statistiques, des connaissances en théorie des copules seraient appréciables.
Qualités :
* Autonomie.
* Curiosité intellectuelle.
* Rigueur.
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