Description du poste
Vous recherchez un stage en finance et vous avez un intérêt pour la gestion des risques? Alors cette offre est faite pour vous !
La Direction Risk and Permanent Control (RPC) fait partie de la Ligne Métier Risques (LMR) de Crédit Agricole S.A. Elle identifie, analyse, mesure et contrôle les risques de contrepartie, les risques de marché, les risques pays et de portefeuille ainsi que les risques opérationnels physiques et techniques sur le périmètre de Contrôle Interne de CACIB. RPC est en outre responsable du pilotage et de la supervision du dispositif de contrôle permanent de CACIB, tous vecteurs de risques confondus.
Vous intégrerez léquipe « Modèles Quantitatifs de Portefeuille ». Dans ce cadre, vous contribuerez de manière générale à lamélioration des méthodologies de détection et de gestion des risques de crédit.
Le stage portera sur le modèle de calcul des provisions au titre du risque de crédit dans le cadre de lapplication de la norme IFRS9. Cette formule de calcul fait intervenir en input plusieurs paramètres reflétant et mesurant le risque de crédit de la contrepartie, notamment la probabilité de défaut (PD) et le niveau de perte en cas de défaut (LGD, Loss given default).
Le stage portera sur le modèle de calcul des provisions au titre du risque de crédit dans le cadre de lapplication de la norme IFRS9. Cette formule de calcul fait intervenir en input plusieurs paramètres reflétant et mesurant le risque de crédit de la contrepartie, notamment la probabilité de défaut (PD) et le niveau de perte en cas de défaut (LGD, Loss given default).
Comme lexige la norme IFRS9, ces paramètres doivent prendre en compte une vision forward looking dans leur estimation, i.e. une intégration de facteurs macro-économiques dans les estimations anticipant le contexte macro-économique selon plusieurs trajectoires à divers horizons. Pour cela, un modèle à barrière (framework Merton) est utilisé pour relier les drivers économiques et les données du portefeuille (rating, migrations,) synthétisé par des variables instrumentales.
Les objectifs du stage sont multiples :
- La modélisation des variables instrumentales citées ci-dessus fait intervenir des techniques de modélisations de machine learning (réseaux de neurones, techniques ensemblistes de type stacking,).
- Vous aurez pour tâche de vous approprier le dispositif méthodologique existant (De plus, une maîtrise de la librairie de calcul sera demandée).
- Vous aurez pour tâche dimplémenter la méthodologie alternative et den produire les impacts induits.
- La méthodologie alternative retenue pourra faire lobjet dune rédaction dun article suivie dune publication.
Rejoindre Crédit Agricole CIB, cest profiter dune communauté importante de jeunes, évoluer sur un campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.), bénéficier dun suivi RH (matinée daccueil, suivi régulier, etc.) et dopportunités en alternance, VIE, CDD et CDI.
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