Au sein de la Direction Financière, le département ALM & Performance assure le suivi et la gestion des risques financiers du bilan de la banque ainsi que le pilotage de l'allocation des ressources rares (liquidité et capital). Il participe aussi au suivi et à l'attribution de la performance des décisions financières. L'ALM met en œuvre une gestion dynamique du bilan afin de réduire et de maîtriser l'exposition aux risques de change, de taux et de liquidité via la définition de stratégies de couvertures sur base de l'analyse et de la projection de ses actifs/passifs.
Le collaborateur a la charge des missions suivantes :
- Identification et mesure des risques (risque de change : résiduel ; risques de taux d'intérêt et de liquidité : calcul des indicateurs de sensibilité) et analyse des impacts potentiels sur la valeur bilancielle et la marge nette d'intérêts ;
- Proposition de solutions de couverture permettant à la Banque de gérer ces risques dans le respect de ses limites internes et règlementaires ;
- Suivi et développement des modèles d'écoulement ALM et notamment des options embarquées, des comportements clientèles et des produits non-échéancés, backtest des hypothèses ;
- Suivi et développement de l'attribution de la performance (y compris politique de Taux de Cession Internes) ;
- Supervision et suivi du projet de mise en place et de paramétrage du progiciel ALM (FusionRisk) ;
- Décisions relatives à la comptabilité de couverture (hedge accounting) ;
- Préparation et animation des Comités ALM périodiques ;
- Participation à l'élaboration du plan de financement (en lien avec le département Trésorerie/Refinancement) et au plan stratégique (en lien avec le Contrôle de gestion) ;
- Participation aux travaux de prévision et d'optimisation du capital règlementaire et de l'allocation de ressources rares (capital, liquidité).
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