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Ingénieur • Aubervilliers
Dernière mise à jour : il y a 1 jour
Description de poste
RATTACHEMENT
Le poste est rattaché au responsable du Service Modélisation des risques de crédit de la Direction des Risques du Groupe (DRG).
Le service est chargé de l’évaluation de la qualité de crédit des contreparties de prêts (organismes de logements sociaux et collectivités locales notamment) et des contreparties de portefeuilles financiers (grandes banques, groupes industriels et commerciaux, Etats, titrisations) qui émettent sur les marchés de taux. A ce titre, le service est chargé de la conception et du management des outils de notation interne et de calibrage des probabilités de défauts et probabilités de recouvrement.
DESCRIPTION DU POSTE
Au sein de son service Modélisation des risques de crédit, le service recherche un modélisateur du risque de crédit, dont les principales missions porteront sur :
1. Le développement de modèles de notation basés sur les fondamentaux de l’analyse financière, et le management des modèles existants (backtestings annuels, maintenance applicative);
2. Le développement de modèles de probabilités de défauts et de recouvrement (paramètres bâlois et IFRS9) et le management des modèles existants : PD, LGD et CCF;
3. Le développement d’outils de scoring, notation et / ou probabilités de défaut pour des émetteurs non conventionnels (Fonds);
4. L’adaptation des processus de modélisation aux recommandations règlementaires;
5. La mise en place et / ou la maintenance d’une infrastructure sécurisée et automatisée (formalisation et maintenance des bases de données, travaux statistiques sous SAS et Python);
6. La représentation du service dans le cadre du stress testing transversal, sur le volet crédit;
7. La diffusion des connaissances réglementaires auprès des interlocuteurs de la Direction des Risques du Groupe;
8. La participation à la refonte des systèmes d’information et projets transversaux;
9. La maintenance des outils informatiques : analyse des besoins, élaboration de cahiers des charges, suivi des réalisations informatiques (projets & maintenance);
10. Une veille scientifique sur les techniques candidates, en lien avec les technologies big data et machine learning.
#J-18808-Ljbffr
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